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24、由布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）可知，给定其它参数，距离期权到期的时间越近，看涨期权价格的越高、而看跌期权价格的越低
参考答案和解析
D
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考题
若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。A．看涨期权和看跌期权的期权费都越高B．看涨期权和看跌期权的期权费都越低C．看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高D．看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低
考题
下列有关期权价格表述正确的有( )。A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高C．对于美式期权，执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高D．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低
考题
下列有关期权价格表述正确的有（ ）。A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高C．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高D．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低
考题
下列有关期权价格表述正确的是()。
A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低B.执行价格越高，看跌期权的价格越低，看涨期权价格越高C.到期时间越长，看涨期权的价格越高D.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低
考题
下列有关期权价格表述正确的是（ ）。A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低
C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低
D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
考题
下列关于期权的说法正确的是（ ）。 A.标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高
B.期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低
C.期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低
D.标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高
考题
下列关于期权的说法正确的是（）。A、标的资产的价格越高，则看涨期权的价格越高B、期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低C、期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低D、标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高
考题
关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。A、其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关B、其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关C、对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低D、对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低
考题
单选题一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（ ）。[2015年5月真题]A
期权的价格越低B
看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低C
期权的价格越高D
看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高
考题
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
考题
多选题关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。A其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关B其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关C对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低D对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低
考题
单选题下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。A
美式看涨期权只能在到期日执行B
无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D
对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
考题
单选题下列关于期权的说法正确的是（）。A
标的资产的价格越高，则看涨期权的价格越高B
期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低C
期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低D
标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高
考题
单选题下列有关期权价值表述错误的是（）。A
看涨期权的价值上限是股价B
看跌期权的价值上限是执行价格C
布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行D
在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
考题
多选题下列关于期权报价的表述中，正确的有（ ）。A到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高B到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低C执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高D执行价格相同的期权，到期时间越长，无论看涨期权还是看跌期权期权，期权的价格越高
考题
多选题利率期货中的市场利率（）.A越高，看涨期权期权费越低B越低，看跌期权期权费越高C越高，看涨期权期权费越高D越低，看跌期权期权费越低E不影响期权价格
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