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假设某债券售价为84.下降20个基点的价格分别82.92元和85.64元,则近似凸性值为()。

A、100.12

B、118.68

C、124.68

D、11.9


参考答案

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考题 某债券目前市场价格为105元,当利率上升25个基点(1基点=0.01%)时,价格下降2元,当利率下降25个基点时,价格上升1.8元,则该债券的久期约为( )。A.4.12年B.8.24年C.3.62年D.7.24年

考题 某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格( )。A.下跌2.43元 B.上升2.45元 C.下跌2.45元 D.上升2.43元

考题 某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格(  )。A、下跌2.43元 B、上升2.45元 C、下跌2.45元 D、上升2.43元

考题 计算债券价格波动性的指标有()。A:基点价格值B:久期C:凸性D:价格变动收益率值

考题 假设某债券售价为84.26元,收益率上升,下降20个基点的价格分别82.92元和85.64元,则近似凸性值为()。A:0.24B:1.18C:0.02D:118.68

考题 应计收益率为9%时,某5年期零息债券的价格为64.3928元,应计收益率为9.02%时期价格为64.3380元,则该债券的基点价格值为()元。A:0.0274B:0.0200C:0.0254D:0.0548

考题 普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券),近似凸性值的计算公式为()。A:近似凸性值=B:近似凸性值=C:近似凸性值=D:近似凸性值=

考题 某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格( )。A.降低2.452元 B.上升2.452元 C.下降2.942元 D.上升2.942元

考题 债券目前的交易价格为每100面值98.722。 如果债券的到期收益率(YTM)提高10个基点,则债券的全价预计将跌至98.669。 如果债券的YTM下降10个基点,则债券的全价预计将增加到98.782。 该债券的近似凸度最接近(): A. 0.071 B. 70.906 C. 1144.628