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题目内容
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与CAPM不同的是,APT()。
A、要求市场必须是均衡的
B、运用基于微观变量的风险溢价
C、规定了决定预期收益率的因素变量并指出这些变量
D、并不要求对市场组合进行严格的假设
参考答案
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考题
CAPM与APT的区别是()
A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
考题
比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
考题
有关资本资产定价模式（CAPM)与套利定价模型（APT)之不同，下列叙述何者正确？A．CAPM只针对股票定价，而 APT 则针对所有证券之定价B．CAPM为单因子模型，而 APT 为多因子模型C．CAPM假设的股市属弱式效率市场，而 APT 则假设的股市属强式效率市场D．CAPM较精确，而 APT 则较粗略
考题
一般的套利定价理论（APT）与单因子资本资产定价模型（CAPM）的区别在于：A．APT更强调市场风险。B．APT弱化了多样化的重要性。C．APT识别了多种非系统风险因子。D．APT识别了多种系统风险因子。
考题
CAPM和APT都是均衡定价模型。
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