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两种风险证券组合的可行集与有效边界
马可维兹的投资组合理论的主要精神在于（ ）。
A．确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
B．以因素模型解释资本资产的定价
C．以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造
D．降低了建构有效投资组合的计算复杂性与所费时间
参考答案
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考题
在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
B.可行投资组合集内部任意可行组合
C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合
考题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
考题
(2015年)在组合投资理论中，有效投资组合是指（）。A.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
B.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
C.可行投资组合集左边界上的任意可行组合
D.可行投资组合集内部任意可行组合
考题
在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。
A、可行投资组合集左边界上的任意可行组合
B、可行投资组合集内部任意可行组合
C、可行投资组合集右边界上的任意可行组合
D、在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
考题
8、无风险证券对有效边界的影响有（）A．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小B．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大C．具有直线边界D．边界曲度更大
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