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投资组合的有效集又称有效边界， 是投资组合可行集中风险最低、收益最高的投资组合。
参考答案和解析
错误
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考题
在组合投资理论中，有效证券组合是指( )。A．可行域内部任意组合B．可行域的左边界上的任意可行组合C．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合D．可行域边界上的任意组合
考题
下列（）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
考题
两种风险证券组合的可行集与有效边界马可维兹的投资组合理论的主要精神在于（ ）。A．确立了市场投资组合与有效边界的相对关系B．以因素模型解释资本资产的定价C．以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造D．降低了建构有效投资组合的计算复杂性与所费时间
考题
投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()。A:投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度B:是该投资者的最优证券组合C:投资者在所有有效组合中，该组台风险最小D:是方差最小组合
考题
在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
B.可行投资组合集内部任意可行组合
C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合
考题
在一定的期望收益率E（R）水平下，有效前沿上的投资组合风险（ ）；在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平（ ）。A.最低；最低
B.最高；最高
C.最低；最高
D.最高；最低
考题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
考题
下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合
D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高
考题
切点证券组合T的经济意义有（）。A、所有投资者拥有完全相同的有效边界B、投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资C、与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合D、所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
考题
在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。A、可行域内部任意可行组合B、可行域的左边界上的任意可行组合C、按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合D、可行域右边界上的任意可行组合
考题
马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。A、投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧B、投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小C、随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加D、在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
考题
下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）A、所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B、有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C、有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险D、有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E、可行集包括了现实生活中所有可能的组合
考题
多选题对于多种资产组合来说（）。A无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合B无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大C有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的D有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的
考题
单选题下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（ ）。A
如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的B
如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的C
如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合D
有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合
考题
多选题马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。A投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧B投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小C随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加D在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
考题
多选题有效集最初是由马科维茨提出、作为资产组合选择的方法发展起来的。下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（ ）。A所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率：既定预期收益率水平下要求最低风险D有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E可行集包括了现实生活中所有可能的组合
考题
多选题下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）A所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险D有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E可行集包括了现实生活中所有可能的组合
考题
单选题在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。A
可行投资组合集右边界上的任意可行组合B
可行投资组合集内部任意可行组合C
在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合D
可行投资组合集左边界上的任意可行组合
考题
单选题在投资组合分析的模型中，有效投资组合是指（ ）。A
可行投资组合集左边界上的任意可行组合B
可行投资组合集内部任意可行组合C
可行投资组合集右边界上的任意投资组合D
在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
考题
多选题关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。A由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除B虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度C度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合D度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
考题
多选题对于两种资产组合来说（ ）。A无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合B无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大C有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的D有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的
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