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某债券组合的久期是5.8年,如果利率下降50个基点,则债券价格约( )。
A.上升5.8%
B.下降5.8%
C.上升2.9%
D.下降2.9%
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考题
(2017年)某债券A,如果市场利率上升50个基点,其理论市场价格将下降0.75%。同期某债券B,如果市场利率下降40个基点,其理论市场价格将上涨0.6%。关于它们的麦考利修正久期,下列说法正确的是()。A.债券A的修正久期等于债券B
B.债券A的修正久期比债券B短
C.利率变动方向不一致,两者修正久期的长短无法比较
D.债券A的修正久期比债券B长
考题
某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格( )。A.降低2.452元
B.上升2.452元
C.下降2.942元
D.上升2.942元
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