马科威茨模型的理论假设主要有（）。A.证券收益具有不确定性，其概率分布服从于正态分布B.证券收益具有相关性C.投资者是不知足的和风险厌恶的D.投资者都遵循主宰原则E.证券组合降低风险的程度与组合证券的数目有关

题目内容（请给出正确答案）

马科威茨模型的理论假设主要有（）。

A.证券收益具有不确定性，其概率分布服从于正态分布

B.证券收益具有相关性

C.投资者是不知足的和风险厌恶的

D.投资者都遵循主宰原则

E.证券组合降低风险的程度与组合证券的数目有关

参考答案

考题证券组合分析的内容主要包括（）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型

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考题现代证券组合理论包括（）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论

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考题马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（）。A．证券的期望收益率B．收益率的方差C．证券间的协方差D．证券的β值

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考题马柯威茨模型所需要的基本输入包括（）。A．证券的期望收益率B．β系数C．方差D．两证券之间的协方差

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考题资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。（）

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考题在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯

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考题证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型

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考题 (2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B.CAPM模型假设存在交易费用和税金 C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资

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考题指数模型相对于马科维茨模型的缺陷是需要假设证券收益的残差是不相关的

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