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判断题
市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件，商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。（  ）
A

对

B

错

参考答案

参考解析
解析：
更多 “判断题市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件，商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。（ ）A 对B 错” 相关考题
考题 运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。A．模型假设和参数不再适用的情形B．市场价格发生剧烈变动的情形C．市场流动性严重不足的情形D．外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景E．历史上发生过重大损失的情景
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考题 市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
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考题 市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用( )对其进行补充。A．敏感性分析B．压力测试C．情景分析D．缺口分析
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考题 市场风险内部模型的优点包括( )。A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR值)来表示B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C．有利于进行风险监测和管理D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
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考题 商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示
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考题 商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用()等其他分析手段进行补充。 A、敏感性分析B、情景分析C、压力测试D、内部模型
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考题 以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
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考题 市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事 件，因此需要采用（ ）对其进行补充。A．敏感性分析B．压力测试C．情景分析D．缺口分析
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考题 市场风险内部模型的局限性不包括（ ）。 A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B、未涵盖价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件 C、只能计量交易业务中的市场风险 D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
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考题 市场风险内部模型的优点不包括（ ）。 A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数字（VaR）来表示 B、一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法 C、简明易懂，适宜董事会和高层管理层了解本行市场风险总体水平，有利于进行风险监测和管理 D、涵盖了价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件
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考题 通过压力测试为了能够估算突发的小概率事件等极端不利的情况下可能对金融机构所造成的潜在损失，主要采用（ ）方法进行模拟和估计。 Ⅰ.模拟分析 Ⅱ.敏感性分析 Ⅲ.事后检验 Ⅳ.情景分析 Ⅴ.风险分析A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ B、Ⅱ,Ⅳ C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
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考题 商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B. 不能计量非交易业务中的市场风险 C. 置信水平无法达到监管要求 D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
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考题 市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（　　）
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考题 市场风险内部模型法的局限性不包括()。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.对风险管理的具体作用有限 D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
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考题 商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B:不能计量非交易业务中的市场风险 C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失 D:置信水平无法达到监管要求
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考题 市场风险的局限性不包括()。A:不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B:未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C:只能计量交易业务中的市场风险D:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
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考题 采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。A、模拟测试B、限额管理C、风险报告D、压力测试
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考题 公司可采用（）、（）及（）等计量方法作为经济资本计量的补充方法。A、敏感性分析B、情景分析C、模型分析D、压力测试
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考题 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。A、缺口分析B、内部模型C、压力测试D、情景分析
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考题 银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。（）
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考题 市场风险内部模型法的局限性不包括（　）。A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C、只能计量交易业务中的市场风险D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
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考题 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期进行（），以对突发的、让银行面临极端不利的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件等可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。A、事后检验B、压力测试C、情景分析D、敏感性分析
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考题 单选题市场风险内部模型法的局限性不包括（　）。A 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C 只能计量交易业务中的市场风险D 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
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考题 单选题通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失，来进行市场风险分析的方法是（）。A 压力测试B 敏感性分析C 情景分析D VaR分析
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考题 单选题根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期进行（），以对突发的、让银行面临极端不利的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件等可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。A 事后检验B 压力测试C 情景分析D 敏感性分析
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考题 判断题市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（ ）A 对B 错
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考题 单选题商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。A 缺口分析B 内部模型C 压力测试D 情景分析
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