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单选题
证券A的预期收益率为10%,标准差为12%,证券B的预期收益率为18%,标准差为20%,证券A与B的相关系数为0.25%,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
A
16%
B
12.88%
C
10.26%
D
13.79%
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考题
已知:A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.要求:(1)计算下列指标:①该证券投资组织的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
考题
证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。
A.0.038B.0.070C.0.018D.0.013
考题
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( )。A.20%B. 25%C. 30%D. 35%
考题
甲、乙两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%,则下列计算正确的有()。A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
考题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券和B证券之间的相关系数为0.25,若各投资 50%,则投资组合的标准差为( )。A.0.16B.0.1288C.0.1026D.0.1379
考题
X证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,Y证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,两种证券的相关系数为0.25,若各投资50%,则该投资组合的标准差为( )。A.0.0908B.0.1622C.0.1288D.0.1582
考题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。A.最低的预期报酬率为6%B.最高的预期报酬率为8%C.最高的标准差为15%D.最低的标准差为10%
考题
假设A证券收益率的标准差是10%,B证券收益率的标准差是20%,AB证券收益率之问的相关系数为0.6,则AB两种证券收益率的协方差为( )。A.1.2%B.0.3C.无法计算D.1.2
考题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,AB证券之间的相关系数为0.25,若各投资比例为50%,则投资组合的标准差为( )。A.16%B.12.88%C.10.26%D.13.79%
考题
构成资产组合的证券A和证券B,其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合收益率的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合收益率的标准差为2%。 ( )
考题
X证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,Y证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,两种证券的相关系数为0.25,若各投资50%,则该投资组合的标准差为()。A:9.08%
B:16.22%
C:12.88%
D:15.82%
考题
完全正相关的证券A和证券B。其中,证券A标准差为40%,期望收益率为15%;证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。A:20%B:25%C:30%D:35%
考题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%,方差是1.7424%,投资比重为60%;B证券的预期收益率为25%,方差是4.84%,投资比重为40%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。
要求:
(1)通过计算,比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时,组合风险和组合预期收益率会有何变化?
考题
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
要求:
(1)计算下列指标:
①该证券投资组合的预期收益率;
②A证券的标准差;
③B证券的标准差;
④该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响?
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
考题
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,则下列说法中正确的是( )。A、A证券的风险比B证券大
B、B证券的风险比A证券大
C、A证券和B证券的风险无法比较
D、A证券和B证券的风险相同
考题
证券A的预期收益率为10%,标准差为12%,证券B的预期收益率为18%,标准差为20%,证券A与B的相关系数为0.25%,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。A、16%B、12.88%C、10.26%D、13.79%
考题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券、B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。A、16%B、12.88%C、10.26%D、13.79%
考题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。A、最低的预期报酬率为6%B、最高的预期报酬率为8%C、最高的标准差为15%D、最低的标准差为10%
考题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0.2。
当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合上一题的计算结果回答以下问题: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响? ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响?
考题
问答题已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%,方差是1.7424%,投资比重为60%;B证券的预期收益率为25%,方差是4.84%,投资比重为40%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求: (1)通过计算,比较A证券和B证券的风险大小。 (2)计算该证券投资组合的预期收益率。 (3)计算该证券投资组合的标准差。 (4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时,组合风险和组合预期收益率会有何变化?
考题
问答题已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0.2。计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④该证券投资组合的标准差。
考题
多选题假设甲、乙证券收益的相关系数为-1,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()A最低的预期报酬率为6%B最高的预期报酬率为8%C最高的标准差为15%D最低的标准差为0
考题
单选题假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券、B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。A
16%B
12.88%C
10.26%D
13.79%
考题
单选题证券X期望收益率为12%,标准差为20%。证券Y期望收益率为15%,标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()A
0.038B
0.070C
0.018D
0.013E
0.054
考题
多选题假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。A1.66%B1.58%C12.88%D13.79%
考题
问答题已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%; B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%; A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。 要求: (1)计算下列指标: ①该证券投资组合的预期收益率; ②A证券的标准差; ③B证券的标准差; ④该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12. 11%,结合(1)的计算结果回答以下问题: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响? ②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
考题
多选题假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率和标准差分别为10%和20%,乙证券的预期报酬率和标准差分别为18%和25%,则由甲、乙证券构成的投资组合( )。A最低的预期报酬率为10%B最高的预期报酬率为18%C最高的标准差为25%D最低的标准差为20%
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