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名词解释题
垂直价差（楼层价差）
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考题
单选题下列关于垂直价差、水平价差和对角价差的表述不正确的是（）。A
在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同B
在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日相同C
在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同D
在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同
考题
多选题下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。ADelta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
考题
多选题下列关于价差套利的描述，正确的是( )。A在价差套利中，计算建仓时价差，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”B价差套利能否在套利建仓之后“回归”正常，会直接影响到套利交易的盈亏和套利风险C平仓时价差大于建仓时价差，则价差是扩大的D平仓时价差小于建仓时价差，则价差是缩小的
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