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已知三年期即期利率为8.7%,二年期即期利率为9.2%,则2年后的一年期远期利率是多少()

  • A、5.8%
  • B、7.2%
  • C、7.7%

参考答案

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考题 假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为( )。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%

考题 已知1年期即期利率为5%,2年期即期利率为8%,则对应的1年后的1年期远期利率为( )。A.1.60%.B.3.00%.C.11.09%.D.12.80%.

考题 已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。 A.5%B.26.20%C.11.30%D.20.19%

考题 如果一年期的即期利率为10%,二年期的即期利率为10.5%,那么一年到两年的远期利率为()。 A、11%B、10.5%C、12%D、10%

考题 假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率(年利率)为( )。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%

考题 假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么,第1年年末到第2年末的远期利率为( )(题中所有利率均为连续复利的利率) A.5% B.8% C.10% D.12%

考题 六个月国库劵即期利率为 4%,一年期国库劵即期利率为 5%,则六个月后隐含的六个月远期利率为: A.3.0% B.4.5% C.5.5% D.6.0%

考题 已知1年期的即期利率为7%,2年期的即期利率为8%,则第1年末到第2年末的远期利率为()A.8.00% B.7.00% C.9.10% D.9.01%

考题 已知 1 年期的即期利率为 7%,2 年期的即期利率为 8%,则第 1 年末到第 2 年末的远期利率为()A.8.00% B.7.00% C.9.10% D.9.01%

考题 (2016年)第一年末到第三年末的远期利率f1,3,一年期的即期利率为S1,三年期的即期利率S3,若f1,3>S3,根据预期,下列描述中正确的是()。A.S1>S3 B.S1<S3 C.S1=S3 D.条件不足

考题 假设1年期即期利率为5%,1年后的1年远期利率为7%,那么2年期即期利率(年利率)为()。 A.5.00% B.6.00% C.7.00% D.8.00%

考题 假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利 率)为( )。 A. 5. 00% B. 6. 00% C. 7. 00% D. 8. 00%

考题 当前3年期零息利率为4%,5年期零息利率为5.5%。则3年后至5年后的远期利率为()A、5.8%B、6.8%C、7.8%D、8.8%

考题 在采用1年复利1次的前提下,1年期即期利率为5%,2年期即期利率为6%,那么1年期的远期利率水平为()。A、0.95%B、7.01%C、4.01%D、6.85%

考题 6个月国库券即期利率为4%,1年期国库券即期利率为5%,则从6个月到1年的远期利率应为:()A、3.0%B、4.5%C、5.5%D、6.0%

考题 伦敦金融市场的利率为2%(年率),纽约金融市场的利率为5%(年率),英镑和美元的即期汇率为:£1=US$1.3600,根据利率平价理论,英镑兑美元一年期远期汇率是多少?

考题 已知美国的一年期国债利率为10%,英国的一年期国债利率为5%,则()A、美元远期升值B、英镑远期升值C、美元即期贬值D、英镑即期贬值

考题 假设目前美国一年期利率为6%,墨西哥一年期利率为12%,披索的即期汇率为US$0.11/Mex$,一年期远期汇率为US$0.11/Mex$。根据利率评价条件(IRP),套利行为会让下列叙述何者正确()。A、披索的即期汇率上升,一年期远期汇率下降B、披索的即期汇率上升,一年期远期汇率上升C、披索的即期汇率下降,一年期远期汇率下降D、披索的即期汇率下降,一年期远期汇率上升

考题 假设目前美元一年期定存利率是2.1%,日元一年期定存利率是0.2%,即期汇率是US$1=¥100。根据利率平价(IRP)条件,可算出一年期远期汇率(¥/US$)为()。A、97.16B、98.14C、99.15D、100.01

考题 已知1年和2年期的即期利率分别为7%和8%,则1年末的1年期远期利率约为()。A、7%B、7.5%C、8%D、9%

考题 单选题若1年期即期利率5%,市场预测1年后1年期预期利率6%,那么按照无偏预期理论,2年期即期利率为(  )。A 5%B 5.5%C 6%D 6.5%

考题 问答题伦敦金融市场的利率为2%(年率),纽约金融市场的利率为5%(年率),英镑和美元的即期汇率为:£1=US$1.3600,根据利率平价理论,英镑兑美元一年期远期汇率是多少?

考题 单选题已知1年期的即期利率为7%,2年期的即期利率为8%,即第一年末到第2年末远期利率为()。A 9.10%B 9.01%C 7.00%D 8.00%

考题 单选题在采用1年复利1次的前提下,1年期即期利率为5%,2年期即期利率为6%,那么1年期的远期利率水平为()。A 0.95%B 7.01%C 4.01%D 6.85%

考题 多选题已知美国的一年期国债利率为10%,英国的一年期国债利率为5%,则()A美元远期升值B英镑远期升值C美元即期贬值D英镑即期贬值

考题 单选题假设目前美元一年期定存利率是2.1%,日元一年期定存利率是0.2%,即期汇率是US$1=¥100。根据利率平价(IRP)条件,可算出一年期远期汇率(¥/US$)为()。A 97.16B 98.14C 99.15D 100.01

考题 单选题当前3年期零息利率为4%,5年期零息利率为5.5%。则3年后至5年后的远期利率为()A 5.8%B 6.8%C 7.8%D 8.8%