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下列关于APT模型的基本假设，正确的是（）。
- A、收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，因此被称为收益产生过程
- B、市场上存在大量不同的资产
- C、允许卖空，所得款项归卖空者所有
- D、投资者偏向于高收益的投资策略
- E、不存在交易成本
参考答案
更多 “下列关于APT模型的基本假设，正确的是（）。A、收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，因此被称为收益产生过程B、市场上存在大量不同的资产C、允许卖空，所得款项归卖空者所有D、投资者偏向于高收益的投资策略E、不存在交易成本” 相关考题
考题
APT模型的假设中，（ ）是对投资者偏好的规范。 A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C．投资者的投资为复合投资期 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
考题
APT模型的假设中，（ ）是对收益形成机制的量化描述。 A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C．投资者的投资为复合投资期 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
考题
二叉树期权定价模型是建立在一些假设基础上的，下列不屈于其中的假设的是 ( )。A．市场投资存在交易成本B．投资者都是价格的接受者C．允许完全使用卖空所得款项D．允许以无风险利率借入或贷出款项
考题
马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。A．所有投资者都具有相同的有效边界B．投资者是不知足的和风险厌恶的C．不允许卖空D．允许卖空E．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性
考题
二叉树期权定价模型是建立在一些假设基础上的，下列不属于其中的假设的是（ ）。A．市场投资存在交易成本B．投资者都是价格的接受者C．允许完全使用卖空所得款项D．允许以无风险利率借入或贷出款项
考题
资本资产定价模型的假设条件包括（ ）。A．资本市场没有摩擦B．不允许卖空C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合E．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
考题
马柯威茨模型的理论假设是：（ ）。A．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性B．不允许卖空C．投资者是不知足的和风险厌恶的D．允许卖空E．所有投资者都具有相同的有效边界
考题
资本资产定价模型的假设条件包括（ ）。A．投资者不知足且厌恶风险B．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合E．不允许卖空F．资本市场没有摩擦
考题
马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。
Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险
Ⅱ.不允许卖空
Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的
Ⅳ.市场是中性的A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
关于卖空交易，下列说法正确的是（ ）。A.投资者借入资金购买证券
B.平仓之前，投资者卖空所得资金可用于其他用途
C.投资者向证券公司借人一定数量的证券卖出
D.会缩小投资收益率或损失率
考题
下列关于资本资产定价模型基本假定的说法，错误的是( )。A.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的
B.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
C.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产
D.不同投资者对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性具有不同的判断
考题
与资本资产定价模型(CAPM)相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为()个基本假设。A:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B:所有证券的收益各受到不同因素的影响C:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响D:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
考题
下列关于B一S一M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。
Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.无套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
Ⅰ.期权有效期内 ,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.无套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
关于CAPM模型的基本假设说法正确的有（）。A、假定在资本*市场上对某一特定资产所有投资者是在相同的时间区域做出投资决策B、假定在资本*市场上追求最大的投资收益是所有投资者的投资目的C、假定投资者在资本*市场上可以不考虑交易成本和其他制约因素的影响D、假定投资者在投资决策中要考虑系统性风险和非系统性风险
考题
列关于APT模型的假设，错误的是（）。A、收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，这就被称为收益产生过程B、市场上存在大量相同的资产C、允许卖空，所得款项归卖空者所有D、投资者偏向于高收益的投资策略
考题
APT模型的假设中，（）是对投资者偏好的规范。A、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C、投资者的投资为复合投资期D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
考题
APT模型的假设中，（）是对收益形成机制的量化描述。A、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C、投资者的投资为复合投资期D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
考题
单选题列关于APT模型的假设，错误的是()。A
收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，这就被称为收益产生过程B
市场上存在大量相同的资产C
允许卖空，所得款项归卖空者所有D
投资者偏向于高收益的投资策略
考题
单选题下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有()。
Ⅰ 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ 标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ 无套利市场
Ⅳ 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空A
I、ⅡB
Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下面关于套利定价模型的假设说法错误的是（ ）。A
市场没有套利机会B
市场是完全竞争的，投资者风险厌恶且追求效用最大化C
任何一种资产的收益率受k个共同因素的影响D
组合中证券个数n必须远远超过模型中影响因素的个数kE
不允许卖空
考题
多选题下列关于APT模型的基本假设，正确的是()。A收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，因此被称为收益产生过程B市场上存在大量不同的资产C允许卖空，所得款项归卖空者所有D投资者偏向于高收益的投资策略E不存在交易成本
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