网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

马柯威茨模型的理论假设是:( )。

A.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性

B.不允许卖空

C.投资者是不知足的和风险厌恶的

D.允许卖空

E.所有投资者都具有相同的有效边界


参考答案

更多 “ 马柯威茨模型的理论假设是:( )。A.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性B.不允许卖空C.投资者是不知足的和风险厌恶的D.允许卖空E.所有投资者都具有相同的有效边界 ” 相关考题
考题 马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。( )

考题 马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是( )。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有不同的预期

考题 马柯维茨均值-方差模型的假设条件之一是( )。 A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好,投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

考题 马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是( )。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有不同的预期

考题 马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险),建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标。从而进行决策。( )

考题 在投资者只关注( )的情况下,马柯威茨的投资组合理论是完全正确的.A.期望收益率B.期望收益C.方差D.标准差

考题 马柯威茨模型的理论假设包括( ).A.所有投资者都具有相同的有效边界B.允许卖空C.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性D.不允许卖空

考题 在投资者只关注( )的假设前提下,马柯威茨的理论是完全准确的。A.投资结构B.期望收益率C.市场平均收益D.方差

考题 马柯威茨分别用( )来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。 A.平均收益率和收益率的方差 B.期望收益率和收益率的方差 C.期望收益率和收益率的协方差 D.到期收益率和收益率的方差

考题 在马柯威茨理论中,由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险,因此在给定相同期望收益率水平的组合中会选择方差( )的组合。A.最大B.最小C.居中D.随机

考题 马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括( )。A.证券的期望收益率B.收益率的方差C.证券间的协方差D.证券的β值

考题 根据马柯威茨的证券组合理论,下列选项中投资者将不会选择( )组合作为投资对象。A.期望收益率18%、标准差32%B.期望收益率12%、标准差16%C.期望收益率11%、标准差20%D.期望收益率8%、标准差11%

考题 马柯威茨模型的理论假设包括( )。A.所有投资者都具有相同的有效边界B.投资者是不知足的和风险厌恶的C.不允许卖空D.允许卖空E.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性

考题 马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是()。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平,以收益率的标准来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

考题 马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )。A.证券的期望收益率B.β系数C.方差D.两证券之间的协方差

考题 在投资者只关注( )的假设前提下,马柯威茨的理论是完全准确的。A.期望收益率B.期望收益C.方差D.标准差

考题 关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是( )。A.市场没有摩擦B.投资者对证券的收益和风险有相同的预期C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

考题 马柯威茨模型的理论假设包括( )。 Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量投资风险 Ⅱ.不允许卖空 Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的 Ⅳ.市场是中性的A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ

考题 在投资者只关注()的情况下,马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。A:期望收益率B:期望收益C:方差D:标准差

考题 马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险),建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标,从而进行决策。()

考题 下列不属于马柯威茨均值一方差模型的假设条件的是( )。 A.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风 险的人 B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益 率的不确定性 C.市场没有摩擦 D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

考题 马柯威茨分别用( )来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险),建立均值方差模型帮助进行决策。 A.平均收益率 B.期望收益率 C.收益率的协方差 D.收益率的方差

考题 马柯威茨模型的理论假设包括()。A:所有投资者都具有相同的有效边界B:允许卖空C:投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性D:不允许卖空

考题 马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是()。A:商品市场没有摩擦B:投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C:投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D:投资者对证券的收益和风险有相同的预期

考题 马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是()。A、市场没有摩擦B、投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C、投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人D、投资者对证券的收益和风险有不同的预期

考题 ()最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。A、马柯威茨B、詹森C、特雷诺D、夏普

考题 马柯威茨分别用()来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。A、平均收益率和收益率的方差B、期望收益率和收益率的方差C、期望收益率和收益率的协方差D、到期收益率和收益率的方差