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期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？
- A、Delta 市场价格的敏感度
- B、Vega 市场价格变化的敏感度
- C、Theta 时间的敏感度
- D、Rho 利率变化的敏感度
参考答案
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考题
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
在模拟复杂的结构性衍生品交易时，风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入？（）A、基于市场观测价格的银行参数估计B、期权价格对不同参数敏感度的估计C、根据假设理论对期权的定价D、期权价格对理论价格的显性敏感性
考题
下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C、模型体现了风险中性定价D、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
考题
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A、投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B、凡是有效组合，均没有非系统风险C、夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D、证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
考题
单选题关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B
资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C
当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D
资本资产定价模型主要应用于资产配置
考题
单选题下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A
模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B
模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C
模型体现了风险中性定价D
期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
考题
单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A
均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型B
资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型C
均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型D
期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
考题
单选题1952年，25岁的哈里•马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章，首次提出了（ ），奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。A
资产定价模型B
均值一方差模型C
套利定价理论D
期权定价模型
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