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单选题
下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。
A
模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
B
模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
C
模型体现了风险中性定价
D
期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
参考答案
参考解析
解析：
布莱克一斯科尔斯模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关，即风险中性定价。
更多 “单选题下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A 模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B 模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C 模型体现了风险中性定价D 期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价” 相关考题
考题
下列关于二项式定价模型的表述，正确的有( )。A．二项式定价模型是一种近似的方法B．将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C．期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D．二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
考题
布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（ ）。A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C．模型体现了风险中性定价D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
考题
下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C、模型体现了风险中性定价D、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
考题
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
考题
单选题下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（ ）。A
二叉树模型是一种近似的方法B
将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C
期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D
二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
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