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从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（）。

  • A、越高
  • B、不变
  • C、越低
  • D、可能高，可能低

参考答案

更多 “从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（）。A、越高B、不变C、越低D、可能高，可能低” 相关考题
考题 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
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考题 如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（ ）
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考题 下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
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考题 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。 A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
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考题 证券组合中资产的数量越多,资产的相关性越小,则证券组合的风险也就越小。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。 ( )A．正确B．错误
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考题 资产组合理论认为，证券组合的风险越大，则收益（ ）。A．越高B．越低C．不变D．两者无关系
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考题 Credit Metrics模型的基本特点是：（ ）A．从单一资产角度看待信用风险B．从资产组合角度看待信用风险C．从单一资产和资产组合角度看待信用风险D．以上都不是
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考题 资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。（ ）
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考题 Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）
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考题 资产组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）。A．越高B．越低C．不变D．两者无关系
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考题 以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率
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考题 CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）
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考题 如果同时买人两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。 （ ）
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考题 下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（ ）。 Ⅰ.贷款组合的信用风险通常应大于单个资产信用风险的加总 Ⅱ.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险 Ⅲ.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险 Ⅳ.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素 Ⅴ.贷款组合的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性 A、Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
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考题 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小 B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小 C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大 D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小
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考题 两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()
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考题 由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。()
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考题 下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性 B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险 D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小 E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
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考题 在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为 正，则风险分散效果好。 ( )
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考题 采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布C、不同信贷资产组合的风险特征D、信贷资产组合的组成成分
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考题 下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（　）。A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
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考题 判断题资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。（　）A 对B 错
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考题 多选题下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（　）。A贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素E贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
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考题 单选题利用两种资产构建组合，两种资产相关系数越（）则越有利降低组合风险，卖空（）限制，组合收益可超出两种资产的收益率。A 高 ，受到B 高 ，不受C 低 ，受到D 低 ，不受
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考题 单选题采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A 信贷资产组合潜在损失的分布B 信贷资产组合价值的分布C 不同信贷资产组合的风险特征D 信贷资产组合的组成成分
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