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（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。

  • A、夏普指数
  • B、特雷诺指数
  • C、詹森指数
  • D、单位风险回报率

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考题 从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.道氏指数
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考题 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺指数
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考题 证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为（ ）。A．詹森指数B．夏普指数C．特雷尔指数D．恩格尔指数
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考题 ( )也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率
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考题 ( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率
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考题 ( )是在给定投资组合所面临的风险的条件下，计算期回报率，并同时与该投资组合实际实现的回报率相比较。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.差异回报率
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考题 理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数 B:詹森指数 C:特雷纳指数 D:晨星指数
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考题 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（ ）。A.詹森指数法 B.特雷诺指数法 C.信息比率法 D.夏普指数法
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考题 从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A:特雷诺指数B:夏普指数C:詹森指数D:道·琼斯指数
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考题 从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。A:特雷诺指数 B:夏普指数 C:詹森指数 D:道·琼斯指数
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考题 在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（ ）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。 A.特雷诺指数 B.夏普指数 C.詹森指数 D.道氏指数
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考题 理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。 A.夏普比率 B.詹森指数 C.特雷纳指数 D.晨星指数
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考题 （）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、单位风险回报率
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考题 当投资组合完全分期，或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时，（）则更为适用。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、差异回报率
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考题 （）是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。A、詹森指数B、夏普指数C、特雷诺指数D、久期
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考题 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。A、β系数B、詹森指数C、夏普指数D、特雷诺指数
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考题 理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A、夏普比率B、詹森指数C、特雷纳指数D、晨星指数
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考题 （）是在给定投资组合所面临的风险的条件下，计算期回报率，并同时与该投资组合实际实现的回报率相比较。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、差异回报率
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考题 从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A、特雷诺指数B、詹森指数C、夏普指数D、道氏指数
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考题 衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。A、β系数B、詹森指数C、夏普指数D、特雷诺指数
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考题 在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、道氏指数
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考题 差异回报率也称为（）。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、单位风险回报率
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考题 多选题下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）A夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险B夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据C特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有D夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
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考题 单选题（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。A 夏普指数B 特雷诺指数C 詹森指数D 单位风险回报率
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考题 单选题（）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。A 夏普指数B 特雷诺指数C 詹森指数D 单位风险回报率
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考题 单选题（ ）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A 夏普比率B 詹森指数C 特雷诺指数D 晨星指数
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考题 单选题从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A 特雷诺指数B 詹森指数C 夏普指数D 道氏指数
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