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若以S表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（）。

  • A、认股权证的内在价值为max(S－X，0)
  • B、认沽权证的内在价值为maz(S－X，0)
  • C、认股权证的内在价值为maz(X－S，0)
  • D、认沽权证的内在价值为maz(X－S，0)

参考答案

更多 “若以S表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（）。A、认股权证的内在价值为max(S－X，0)B、认沽权证的内在价值为maz(S－X，0)C、认股权证的内在价值为maz(X－S，0)D、认沽权证的内在价值为maz(X－S，0)” 相关考题
考题 权证出现下列（ ）情形之一的，将被终止上市。A．权证存续期满B．权证在存续期内已被全部行权C．标的股票价格大于执行价格D．权证在存续期内被部分行权
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考题 若以S表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（ ）。A．认购权证的内在价值为max(S-X，0)B．认购权证的内在价值为max(X-S，0)C．认沽权证的内在价值为max(X-S，0)D．认沽权证的内在价值为max(S-X，0)
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考题 若以s表示标的股票的价格，x表示权证的执行价格，则认股权证的内在价值为max(S-x，0)，认沽权证的内在价值为max(X—S，0)。（ ）
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考题 若以s表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（ ）。A. 认股权证的内在价值为max(S－X，0)B. 认股权证的内在价值为max(X－S，0)C.认沽权证的内在价值为max(X－S，0)D.认沽权证的内在价值为max(S－X，0)
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考题 认股权证的理论价值就是标的股票的价格减去行权价格． ( )
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考题 如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S．表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当X=9980、S．=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。 A．0 B．200 C．-200 D．20
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考题 权证出现下列情形之一的，将被终止上市( )。A、 权证存续期满B、 权证在存续期内已被全部行权C、 标的股票价格大于执行价格D、 权证在存续期内被部分行权
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考题 若以q表示出口数量，P表示出口价格，则（ ）。
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考题 假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S。表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．EV0= (St≤x)B．EVl=(X-St)?m(Stx)C．EV。=0(S。≥x)D．EV。=(S。-x)?m(Stx)
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考题 假设：以EV．表示期权在t时点的内在价值；x表示期权合约的协定价格；S．表示该期权基础资产在t时点的市场价格；m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．EV1=(S1-X)·m(S1X)B．EV1=0(S1≥X)C．EV1=0(S．≤x)D．EV1=(X-S1)·m(S1x)
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考题 若以p表示价格，q表示数量，则派氏物量指数的计算公式为( )。
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考题 权证交易实行价格涨跌幅限制，下列计算涨跌幅公式正确的有 （ ）。A．权证涨幅价格mm权证前-日收盘价格+(标的证券当日涨幅价格-标的证券前-Et收盘价)X 125%X行权比例B．权证涨幅价格=权证前-日收盘价格+(标的证券当日涨幅价格-标的证券前-日收盘价)× 25%×行权比例C．权证跌幅价格=权证前-日收盘价格-(标的证券前-日收盘价-标的证券当日跌幅价格)× 125%×行权比例D．权证跌幅价格权证前-日收盘价格-(标的证券前-日收盘价-标的证券当日跌幅价格)× 25%×行权比例
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考题 若行使价格小于标的证券价格，则认购权证是价外，认沽权证是价内。 （ ）
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考题 权证的杠杆作用一般用考察期内认股权证的市场价格变化百分比与同一时期内可认购股票的市场价格变化百分比的比值表示，也可用考察期期初认股权证的市场价格与考察期期初可认购股票的市场价格的比值近似表示。（ ）
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考题 以股票为标的物的认股权证与看涨期权的共同点有（　　）。A、在到期前均可以选择执行或不执行，具有选择权 B、都有一个固定的执行价格 C、均以股票为标的资产，其价值随股票价格变动 D、认股权证与看涨期权的都可以用布莱克-斯科尔斯模型
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考题 关于认股权证杠杆作用的陈述中，正确的是()。A:杠杆作用反映认股权证市场价格是可认购股票市场价格的几倍 B:杠杆作用反映认股权证行权价格是可认购股票市场价格的几倍 C:杠杆作用可用认股权证的行权价格变化百分比占可认购股票的市场价格变化百分比的比值表示 D:杠杆作用可用认股权证的市场价格变化百分比与可认购股票的市场价格变化百分比的比值表示
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考题 认购权证的理论价值就是标的股票的价格减去行权价格。()
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考题 杠杆作用一般用考察期内认购权证的市场价格变化百分比与同一时期内可认购股票的市场价格变化百分比的比值表示，也可近似表示为考察期期初可认购股票市场价格与期初认购权证市场价格的比值。（）
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考题 若以p表示价格，q表示数量，则派氏物量指数的计算公式为（）。A. B. C. D.
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考题 采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=S·N（d1）—X·e(-rt)·F（d2），公式中的符号X代表( )。 A、行权价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、权证的价格
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考题 采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=SN（d1）—Xe(-rt)F（d2），公式中的符号X代表( )。A、行权价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、权证的价格
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考题 转换价值是可转换公司债券实际转换时按转换成普通股票的市场价格计算的理论价值，若以P表示股票价格，R表示转换比例，则转换价值CV应等于()。A:P+R B:P/R C:P*R D:P-R
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考题 转换价值是可转换公司债券实际转换时按转换成普通股的市场价格计算的理论价值，若以“P表示股票价格，R表示转换比例，则转换价值应等于()。A:P+R B:P/R C:P*R D:P-R
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考题 采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是 公式中的符号X代表（）。 A、期权的执行价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、权证的价格
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考题 采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是 公式中的符号x代表（ ）。A.期权的执行价格 B.标的股票的市场价格 C.标的股票价格的波动率 D.权证的价格
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考题 看涨期权如选择含有分红派息的模型，则下列各参数的表示正确的有（）。A、S表示现实股票价格B、X表示行股票期权的行权价格C、T表示股权有效期D、r表示连续复利计算的年无风险收益率
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考题 单选题采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C＝SN（d1）－Xe－rTN（d2），公式中的符号X代表（　　）。A 期权的执行价格B 标的股票的市场价格C 标的股票价格的波动率D 权证的价格
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考题 单选题如果以x表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为( )。A max(ST—X,O)B min(X—ST,O)C max(X-ST,o)D min(ST-X,O)
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