网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）
- A、60contracts
- B、40contracts
- C、160contracts
- D、80合同
参考答案
更多 “一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）A、60contractsB、40contractsC、160contractsD、80合同” 相关考题
考题
某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设SP500期货指数为870.4，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（ ）。A．买进46个SP500期货B．卖出46个SP500期货C．买进55个SP500期货D．卖出55个SP500期货
考题
共用题干
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：下列说法中，正确的是()。A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
下列说法中，正确的是( )。A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
根据A、B、C股票的β系数，关于这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小的说法中，正确的是（ ）。A.A股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险
B.B股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险
C.C股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险
D.C股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。
根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大小。
考题
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
考题
你管理一家银行的投资组合，这个投资组合包括500万美元的长期国债。您将在国债期货中持有空头头寸，以对冲该投资组合的（）A、债券价格上涨B、收益率曲线的反转C、市场收益率上升D、通货膨胀率下降E、以上都不是
考题
假设某投资经理管理着总价值为5000万美元的股票投资组合（该股票组合与SP500指数的波动情况完全相同），由于担心某些利空因素的影响导致股票价格下跌而遭受损失，他利用SP500指数期货合约进行空头对冲。有效的股指期货对冲将使得对冲者整体风险为零，从而整体投资近似以无风险利率增长，并且对每1美元的投资组合价值都相应地卖出1美元的股指期货合约来进行风险对冲。 （1）假设当前市场上SP500股指期货合约的价格为2700点，每点价值为250美元，为了达到完全风险对冲，需要卖出的合约份数为多少？ （2）假设3个月后股指下跌至2300点，投资者盈亏情况如何？
考题
目前标准普尔（SP）平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0，目前价值约24万美元。如果投资者卖空，将充分对冲投资组合（）A、1份标普期货合约B、2份标普期货合同C、3份标普期货合同D、4份标普期货合约
考题
投资组合1：面值=500万美元；久期=7年。 投资组合2：面值=1200万美元；久期=12年。 根据以上投资组合信息，下列哪种说法是不正确的（）A、投资组合2约占整个投资组合总价值的71%B、投资组合1约占整个投资组合总价值的45%C、两项投资组合的总价值为1700万美元D、整个投资组合的久期为10.5年
考题
不定项题下列说法中，正确的是( )。A甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
考题
多选题以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
考题
单选题假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。A
该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率B
该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险C
投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和D
如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险
考题
单选题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）A
60contractsB
40contractsC
160contractsD
80合同
考题
单选题你管理一家银行的投资组合，这个投资组合包括500万美元的长期国债。您将在国债期货中持有空头头寸，以对冲该投资组合的（）A
债券价格上涨B
收益率曲线的反转C
市场收益率上升D
通货膨胀率下降E
以上都不是
热门标签
最新试卷