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国债期货合约的发票价格等于（）。
- A、期货结算价格×转换因子
- B、期货结算价格×转换因子+买券利息
- C、期货结算价格×转换因子+应计利息
- D、期货结算价格×转换因子+应计利息-买券利息
参考答案
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考题
下列关于发票价格的公式的叙述正确的是（ ）。A.发票价格=国债期货交割结算价／转换因子+应计利息
B.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息
C.发票价格=国债期货交割结算价X转换因子+应计利息
D.发票价格=国债期货交割结算价／转换因子-应计利息
考题
面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值
B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值
C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值
D.国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值
考题
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子
B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子
C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子
D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格
考题
某国债对应的TF1509合约的转换因子为1．0167，该国债现货报价为99．640，期货结算价格为97．525，持有期间含有利息为1．5085。则该国债交割时的发票价格为（ ）元。A.100．6622
B.99．0335
C.101．1485
D.102．8125
考题
下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（ ）。A.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”
B.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”
C.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息
D.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息
考题
根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A、资金成本越低，国债期货价格越高B、持有收益越低，国债期货价格越高C、持有收益对国债期货理论价格没有影响D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
考题
可交割长期国债期货的实际价格（）A、期货合约交易当日清算价格×转换系数B、期货合约交易当日清算价格×转换系数+累计利息C、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模D、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模+累计利息
考题
单选题某国债对应的TF1509合约的转换因子为1.0167，该国债现货报价为99.640，期货结算价格为97.525，持有期间含有利息为1.5085。则该国债交割时的发票价格为（）。A
100.6622B
990335C
101.1485D
102.8125
考题
单选题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。A
做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约B
做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约C
做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约D
做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
考题
单选题可交割长期国债期货的实际价格（）A
期货合约交易当日清算价格×转换系数B
期货合约交易当日清算价格×转换系数+累计利息C
期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模D
期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模+累计利息
考题
多选题关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（）。A基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值B国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子C对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子D对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷（CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子）
考题
单选题根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A
资金成本越低，国债期货价格越高B
持有收益越低，国债期货价格越高C
持有收益对国债期货理论价格没有影响D
国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
考题
判断题市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅。（ ）A
对B
错
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