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我国5年期国债期货合约的交割方式为（）。
- A、现金交割
- B、实物交割
- C、汇率交割
- D、隔夜交割
参考答案
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考题
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。A. 做多国债期货合约89手
B. 做多国债期货合约96手
C. 做空国债期货合约96手
D. 做空国债期货合约89手
考题
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.07042元，转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
A.做多国债期货合约89手
B.做多国债期货合约96手
C.做空国债期货合约105手
D.做空国债期货合约89手
考题
以下关于我国国债期货交易的说法，正确的有（ ）。
I 交易合约标的为3年期名义标准国债
Ⅱ 采用百元净价报价
Ⅲ 交割品种为剩余期限5年的国债
Ⅳ 采用实物交割方式
A.I、Ⅱ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.I、Ⅲ、Ⅳ
考题
以下属于国债期货跨品种套利的是（）。A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
考题
单选题以下关于我国国债期货交易的说法，正确的有（ ）。Ⅰ．交易合约标的为3年期名义标准国债Ⅱ．采用百元净价报价Ⅲ．交割品种为剩余期限5年的国债Ⅳ．采用实物交割方式A
Ⅰ、ⅡB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、ⅣD
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题以下属于国债期货跨品种套利的是()。A
5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B
5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C
5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D
5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
考题
单选题某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373，根据基点价值法，该机构对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。A
做多国债期货合约96手B
做多国债期货合约89手C
做空国债期货合约96手D
做空国债期货合约89手
考题
判断题我国10年期国债期货合约的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为10年的记账式附息国债。（ ）A
对B
错
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