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假设美国1年期国债收益率为2%,中国1年期国债收益率为3%;人民币兑美元即期汇率为6.15,1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元,投资于中、美1年期国债,理论上,1年后其最高收益为()万美元(小数点后保留两位小数)。
- A、2
- B、3
- C、3.84
- D、2.82
参考答案
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考题
假设一年期零息国债的收益率为10%,一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%,则该BBB债券的违约概率是( )。A.95.4%B.91.3%C.4.6%D.8.7%
考题
某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为
某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 ( )。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20
考题
已知1年期定期存款利率为1.5%,1年期国债和1年期AAA级企业债的预期收益率分别为2.27%和2.86%,则国开行发行的1年期政策性金融债的预期收益率最可能为( )。A、3.19%
B、2.38%
C、1.96%
D、1.32%
考题
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法,正确的有()。A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
考题
下列关于国债收益率的说法中,正确的有( )。
Ⅰ.1年期以内的国债收益率主要反映了资金面的供求情况
Ⅱ.10年期以上国债收益率主要反映了经济基本面
Ⅲ.10年期以上国债收益率是政策面和经济面的综合反映
Ⅳ.中间期限国债收益率是政策面和经济面的综合反映A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于国债收益率的说法中,正确的有( )。
Ⅰ.1年期以内的国债收益率主要反映了资金面的供求情况
Ⅱ.10年期以上国债收益率主要反映了经济基本面
Ⅲ.10年期以上国债收益率是政策面和经济面的综合反映
Ⅳ.中间期限国债收益率是政策面和经济面的综合反映A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D:Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于国债收益率的说法中,正确的有( )。 Ⅰ.0年期以内的国债收益率主要反映了资金面的供求情况 Ⅱ.10年期以上国债收益率主要反映了经济基本面 Ⅲ.10年期以上国债收益率是政策面和经济面的综合反映Ⅳ.中间期限国债收益率是政策面和经济面的综合反映A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
考题
在资产基础法中,无风险报酬率应选择( )。A.评估基准日10年期国债到期收益率
B.评估基准日5年期国债到期收益率
C.评估基准日10年期国债票面利率
D.评估基准日5年期国债票面利率
考题
若收益率曲线向上倾斜,当其向下平移时,投资者可选择的套利策略有()A、买入10年期国债期货,卖出5年期国债期货B、买入5年期国债期货,卖出3年期国债期货C、卖出10年期国债期货,买入5年期国债期货D、卖出5年期国债期货,买入3年期国债期货
考题
对于AA级5年期公司债A,其信用利差为()A、债券A的收益率—AA级1年期信用债收益率水平B、债券A的收益率—5年期国债收益率水平C、债券A的收益率—1年期国债收益率水平D、1年期国债收益率水平—债券A的收益率
考题
单选题某时点1年期国债、10年期国债和10年AAA级企业债的收益率分别为2.2663%,2.7913%和3.5518%。则该时点企业债相对于国债的信用风险溢价为()。A
0.7605%B
0.5250%C
3.5518%D
1.2855%
考题
多选题以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的描述,正确的是()。A5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债B10年期国债期货合约标的为票面利率为5%的名义长期国债C5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币D10年期国债期货合约标的面值为100万人民币
考题
单选题假设美国1年期国债收益率为2%,中国1年期国债收益率为3%;人民币兑美元即期汇率为6.15,1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元,投资于中、美1年期国债,理论上,1年后其最高收益为()万美元(小数点后保留两位小数)。A
2B
3C
3.84D
2.82
考题
单选题已知1年期定期存款利率为1.5%,1年期国债和1年期AAA级企业债的预期收益率分别为2.27%和2.86%,则国开行发行的1年期政策性金融债的预期收益率最可能为()。A
2.38%B
1.96%C
3.19%D
1.32%
考题
多选题若收益率曲线向上倾斜,当其向下平移时,投资者可选择的套利策略有()A买入10年期国债期货,卖出5年期国债期货B买入5年期国债期货,卖出3年期国债期货C卖出10年期国债期货,买入5年期国债期货D卖出5年期国债期货,买入3年期国债期货
考题
单选题假设在2月10日,投资者预计2~10年各期限的美国国债收益率将平行下移,于是买人2年、5年和10年期美国国债期货,采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货,且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后,收益率曲线整体下移10BP,2年期国债期货,5年期国债期货,10年期国债期货期末价格分别为109.938,121.242,130.641,则投资者最终损益为()万美元。表6—5各期限国债期货价格和DV01A
24.50B
20.45C
16.37D
16.24
考题
单选题对于AA级5年期公司债A,其信用利差为()A
债券A的收益率—AA级1年期信用债收益率水平B
债券A的收益率—5年期国债收益率水平C
债券A的收益率—1年期国债收益率水平D
1年期国债收益率水平—债券A的收益率
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