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在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
参考答案
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考题
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCalc模型C．CreditMoilitor模型D．死亡率模型
考题
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCa1c模型C．CreditMonitor模型D．死亡率模型
考题
二叉树期权定价模型相关的假设不包括（ ）A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B．允许以无风险利率借入或贷出款项C．投资者都是价格的接受者D．所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
考题
下列有关期权估值模型的表述中正确的有（ ）。
A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
考题
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（ ）。A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计
B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率
C、应选择与期权到期日不同的国库券利率
D、无风险利率是指按连续复利计算的利率
考题
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。A、上行乘数＝1＋上升百分比B、上行乘数=1/下行乘数C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）D、期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
考题
单选题关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。A
上行乘数＝1＋上升百分比B
上行乘数=1/下行乘数C
假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）D
期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
考题
单选题利用二叉树给某外汇期权定价，步长为1个月，国内连续复利无风险年化利率为5%，国外连续复利无风险年化利率为8%，汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是（）A
0.4325B
0.4553C
0.5517D
0.6325
考题
多选题二叉树期权定价模型相关的假设包括（ ）。A在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走C投资者都是价格的接受者D允许以无风险利率借入或贷出款项
考题
单选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 I期权的执行价格 Ⅱ期权期限 Ⅲ股票价格波动率 Ⅳ无风险利率 V现金股利A
I、II、III、IV、VB
I、II、III、IVC
II、III、IV、VD
I、 III、IV、V
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