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当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）
- A、远期利率协议模型
- B、利率互换模型
- C、期权模型
- D、期货模型
参考答案
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考题
应用最广泛的信用评分模型有（）。
I 线性辨别模型
II 违约概率模型
III 线性概率模型
IV Logit模型
V Probit模型
A.IV、V
B.I、III、IV、V
C.I、II、III
D.I、II、III、IV、V
考题
下列有关期权估值模型的表述中正确的有（ ）。
A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
考题
在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
考题
在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Metrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Monitor模型
D、Credit Risk+模型
考题
商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制
B.信用风险模型开发和模型独立预测
C.系统风险模型开发和模型独立操作
D.操作风险模型开发和模型独立验证
考题
下列各项中说法正确的有（ ）。
A. 欧式期权可在期权有效期内任何时候执行，而美式期权只能在期权到期日执行
B. 常见的Lattice模型为双叉树模型. 三叉树模型等
C. 衍生工具包括远期合同. 期货合同. 互换和期权等
D. 可以根据实际情况分别采用收益法. 市场法和成本法对权益工具的公允价值进行评估
E. 互换合同的公允价值实际上可以看作一系列债券的组合
考题
商业银行客户信用评级的发展过程是()。A:违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B:信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C:专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D:专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
考题
商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）两类的严格程序。A、市场风险模型开发和模型独立控制B、信用风险模型开发和模型独立预测C、系统风险模型开发和模型独立操作D、操作风险模型开发和模型独立
考题
单选题在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A
Credit Metrics模型B
Credit Portfolio View模型C
Credit Monitor模型D
Credit Risk+模型
考题
单选题当公司信用以债券、商业票据和股票的形式被广泛交易，且公司最新的债务结构及市场表现等信息可随时获得时，BASEL II鼓励银行在信用评级模型的修正与返回检验时，可以使用下列哪种模型？（）A
远期利率协议模型B
利率互换模型C
期权模型D
期货模型
考题
单选题在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A
AltmanZ计分模型B
RiskCalc模型C
Credit Monitor模型D
死亡率模型
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