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信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数?()
- A、违约概率
- B、久期
- C、违约损失率
- D、市场利差
参考答案
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考题
在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是( )。A. 违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关,违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关,违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
考题
违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型,假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02,1年到2年的违约强度为0.03,该实体在一年半内发生违约的概率为()。A、2%B、5%C、3.5%D、7%
考题
单选题信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间(期间)全额赔付或及时偿还债务的风险,通常指的是()。A
违约损失率B
违约风险暴露C
违约概率D
违约久期
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