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计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量? （ ）

A．违约概率

B．违约损失率

C．行业风险指数

D．期限

E．违约风险暴露

参考答案

更多 “ 计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量? （ ）A．违约概率B．违约损失率C．行业风险指数D．期限E．违约风险暴露 ” 相关考题
考题 商业银行的客户信用评级的评价目标是( )，评价结果是( )。A．客户违约风险，授信额度B．客户偿债能力，违约损失率C．客户偿债能力，违约概率D．客户违约风险，信用等级
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考题 计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?( )A．违约概率B．违约损失率C．行业风险指数D．期限E．违约风险暴露
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考题 《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A．违约概率B．违约损失率C．违约风险暴露D．违约原因E．期限
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考题 违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础( )。A．违约概率B．违约损失率C．违约频率D．违约风险暴露E．违约损失
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考题 违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（ ）。A．违约概率B．违约损失率C．违约频率D．违约风险暴露
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考题 采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为( )A．保证使得违约概率上升B．抵押使得违约损失率下降C．质押使得违约损失率下降D．保证使得违约损失率上升E．净额结算使得违约风险暴露上升
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考题 下列关于客户评级说法正确的是（ ）。 Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价 Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础 Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者 Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（ ）等信用风险参数的基础。 Ⅰ.违约意愿 Ⅱ.违约概率 Ⅲ.违约损失率 Ⅳ.违约风险暴露A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关 C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关 D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
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考题 违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础（ ）A.违约频率 B.违约概率 C.违约损失率 D.违约风险暴露 E.违约风险利息率
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考题 根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（ ）等风险因素。A.违约概率 B.违约频率 C.违约损失率 D.有效期限 E.违约风险暴露
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考题 关于违约的说法中，正确的有()。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义 B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义 C.违约定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础 D.违约定义体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念 E.债务人破产可以视为违约
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考题 （　　）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A. 违约频率 B. 违约损失率 C. 贷款不良率 D. 违约概率
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考题 下列关于违约的说法中，正确的有（　　）。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义 B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义 C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础 D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念 E.债务人破产可以视为违约
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考题 计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。 A.违约概率 B.违约损失率 C.有效期限 D.违约损失暴露
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考题 与计算信用风险预期损失无关的因素是( )。 A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.有效期限
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考题 下列属于信用风险构成要素的是（ ）。 ①违约概率 ②违约损失率 ③违约风险暴露 ④预期损失和非预期损失A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④
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考题 关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（ ）。 A.违约风险暴露（EAD） B.期限（M） C.违约概率（PD） D.违约损失率（LGD）
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考题 内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )
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考题 计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.期限 E.行业风险指数
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考题 现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）A、风险暴露，违约概率B、风险暴露，违约损失率C、违约损失率，违约概率D、违约损失率，风险暴露
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考题 违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）A、违约频率B、违约概率C、违约损失率D、违约风险暴露E、违约风险利息率
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考题 内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、违约原因E、有效期限
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考题 多选题计算商业银行特定客户的信用风险，需要（ ）变量。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限E行业风险指数
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考题 单选题在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。A 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言B 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关C 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关D 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
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考题 多选题内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D违约原因E有效期限
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考题 单选题非违约客户风险评级由该客户（）决定；违约客户风险评级由该客户（）决定。A 预测违约概率、可能损失率B 可能损失率、预测违约概率C 违约概率、可能损失率D 违约概率、损失率
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考题 单选题现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）A 风险暴露，违约概率B 风险暴露，违约损失率C 违约损失率，违约概率D 违约损失率，风险暴露
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