网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。
- A、20，-30，牛市价差策略
- B、20，-30，熊市价差套利
- C、30，-20，牛市价差策略
- D、30，-20，熊市价差策略
参考答案
更多 “买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。A、20，-30，牛市价差策略B、20，-30，熊市价差套利C、30，-20，牛市价差策略D、30，-20，熊市价差策略” 相关考题
考题
某投资者在2月份以300元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500元的看涨期权，同时，他又以200元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000元看跌期权。若要获利100元，则标的物价格应为（ ）元。A、9600
B、9500
C、11100
D、11200
考题
某股票当前价格为63．95港元，下列以该股票为标的期权中内涵价值最低的是（ ）。A.执行价格为64．50港元，权利金为1．00港元的看跌期权
B.执行价格为67．50港元，权利金为0．81港元的看跌期权
C.执行价格为67．50港元，权利金为6．48港元的看跌期权
D.执行价格为60．00港元，权利金为4．53港元的看跌期权
考题
关于看跌期权空头的损益，下列说法正确的是（ ）。 A.平仓损益=权利金卖出价-权利金买入价
B.平仓损益=权利金卖出价+权利金买入价
C.承担的风险小于看跌期权多头
D.最大收益=权利金
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的值指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）(不计交易费用〕A、20500；19600
B、21500；19700
C、21500；20300
D、20500；19700
考题
某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中。时间价值最高的是（ ）。A、执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权
B、执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权
C、执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权
D、执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权
考题
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7
B、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13．5
C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
D、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
考题
个股期权交易实行限仓制度，某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日开盘时，A投资者仓位里有标的同为XYZ期权，股票XYZ昨天收盘价为50元，具体如下：买入的执行价格为45元9月份到期的看涨期权560张；买入的执行价格为50元9月份到期的看跌期权330张；卖出的执行价格为55元12月份到期的看涨期权220张；卖出的执行价格为50元12月份到期的看跌期权110张；请问此时，A投资者最多能买入标的为XYZ的看跌期权多少张？（）A、440B、560C、450D、780
考题
某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。A、85B、95C、120D、130
考题
交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。A、买入执行价为2450点的看涨期权B、卖出股指期货C、买入执行价为2350点的看涨期权D、卖出执行价为2300点的看跌期权
考题
下列期权中，时间价值最大是（）。A、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5B、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14D、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8
考题
以下关于期权投资的表述中正确的有（）。A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
考题
单选题（1）该股票期权的内涵价值最高的是（ ）。A
执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权B
执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权C
执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权D
执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权
考题
单选题某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中内涵价值最高的是（ ）。A
执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权B
执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权C
执行价格为67.50港元，权利余为0.81港元的看跌期权D
执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权
考题
单选题某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权，以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元，投资者可以获利多少元（）。A
2.5B
0.5C
2D
1
考题
单选题某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法错误的是（）。A
最大亏损为700点B
低平衡点=10300点C
高平衡点=12200点D
该交易为买入跨式套利
考题
多选题某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。A85B95C120D130
考题
多选题以下关于期权投资的表述中正确的有（）。A买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金B卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金C买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金D卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
考题
单选题下列期权中，时间价值最大的是（ ）。[2015年5月真题]A
行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8B
行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14C
行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23D
行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5
考题
单选题下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A
行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8B
行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14C
行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23D
行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5
考题
单选题买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。A
20，-30，牛市价差策略B
20，-30，熊市价差套利C
30，-20，牛市价差策略D
30，-20，熊市价差策略
考题
不定项题该股票期权的内涵价值最高的是（ ）。A执行价格为87.50元，权利金为4.25元的看涨期权B执行价格为92.50元，权利金为1.97元的看涨期权C执行价格为87.50元，权利金为2.37元的看跌期权D执行价格为92.50元，权利金为4.89元的看跌期权
热门标签
最新试卷