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（请给出正确答案）
下列有关方差的说法中错误的是（）。
- A、总体方差用Var（X）表示
- B、样本方差用表示
- C、方差又称均方差
- D、方差为标准差的平方
- E、方差越大数据间离散程度越大
参考答案
更多 “下列有关方差的说法中错误的是（）。A、总体方差用Var（X）表示B、样本方差用表示C、方差又称均方差D、方差为标准差的平方E、方差越大数据间离散程度越大” 相关考题
考题
在下列有关方差分析与t检验的叙述中,正确的是( )。
A、方差分析总是优于t检验B、方差分析与t检验的检验效果等价C、两完全随机设计样本比较时，方差分析与t检验的检验效果等价D、方差分析要求方差齐性，而t检验没有此限制E、方差分析与t检验都只能处理正态样本
考题
关于方差，下列说法错误的是( )。A．B．方差是一组数据偏离其均值的程度C．方差越小，这组数据就越离散，数据的波动也就越大D．通常用概率统计学中的方差来描述投资收益的变化，并用其作为风险的测度
考题
以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（ ）。A.是所有方差组合中风险最小的组合
B.是上半部分和下半部分的分界点
C.在最小方差前沿的最右边
D.与纵轴平行的直线与最小方差前沿最左边拐点的切点是全局最小方差组合
考题
关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
考题
下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关
A、Ⅰ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅳ
考题
下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
考题
下列说法错误的是（）。A、对于无偏估计量，均方误差等于方差B、抽样误差是抽样方法本身所引起的误差，是由于样本不能完全代替总体而导致的误差C、抽样方差是依据样本方差计算，而方差估计量是依据总体方差计算D、抽样标准误差是抽样方差的平方根
考题
下列关于方差分析说法，错误的是（）A、方差分析的基本思想是将变异进行分解B、方差分析直接将SS进行分解C、方差分析直接将υ进行分解D、方差分析直接将MS进行分解E、方差分析直接将总变异进行分解
考题
下列有关标准差的说法中错误的是（）。A、样本标准差用S表示B、标准差越大，数据的集中趋势越小C、方差的算术平方根称为标准差D、标准差的量纲与原变量一致E、标准差越大，数据的离散趋势越大
考题
下列关于方差分析的说明中，错误的是（）A、方差分析的目的是为了比较多个总体的显著性差异B、方差分析条件中，输出变量应该是独立、正态的C、方差分析条件中，各水平的总体分散是一致的D、方差分析原理来源于因子和误差方差比的卡方分布
考题
关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
考题
单选题下列说法错误的是（）。A
对于无偏估计量，均方误差等于方差B
抽样误差是抽样方法本身所引起的误差，是由于样本不能完全代替总体而导致的误差C
抽样方差是依据样本方差计算，而方差估计量是依据总体方差计算D
抽样标准误差是抽样方差的平方根
考题
多选题关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
考题
单选题下列关于方差分析说法，错误的是A
方差分析的基本思想是将变异进行分解B
方差分析直接将SS进行分解C
方差分析直接将v进行分解D
方差分析直接将MS进行分解E
方差分析直接将总变异进行分解
考题
单选题下列关于方差分析的说明中，错误的是（）A
方差分析的目的是为了比较多个总体的显著性差异B
方差分析条件中，输出变量应该是独立、正态的C
方差分析条件中，各水平的总体分散是一致的D
方差分析原理来源于因子和误差方差比的卡方分布
考题
单选题信度表示测量的可靠性。关于其理论值，下列正确说法是（）A
总方差与真分数方差的比率B
真分数的方差与总方差的比率C
真分数与实际分数的相关系数D
总方差与真分数方差之和
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