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在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利（）万元。（平仓时价差为0．980元）

  • A、8
  • B、10
  • C、12
  • D、15

参考答案

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考题 假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格为99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16，则该投资者当日盈亏状况(不考虑续费、税金等费用)为（ ）美元。A．获利8600B．获利562.5C．亏损562.5D．亏损8600
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考题 下列债券品种中，利率风险和流动性风险最低的是()。A、1年期国债B、10年期国债C、1年期企业债D、10年期企业债
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考题 国泰基金国债ETF跟踪的指数是( )。A.上证5年期国债指数B.中债5年期国债指数C.上证10年期国债指数D.中债10年期国债指数
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考题 下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。A.5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利 B.5年期国债和5年期国债间的跨品种套利 C.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利 D.10年期国债和10年期国债间的跨品种套利
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考题 5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，该投资者以0.970的价差平仓，此时，投资者损益为（ ）万元。 A.盈利3 B.亏损6.5 C.盈利6.5 D.亏损3
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考题 某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。A、买入久期为5的国债B、买入久期为7的国债C、买入5年期国债期货D、买入10年期国债期货
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考题 若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（）5年期国债期货合约价格的涨幅。A、等于B、小于C、大于D、不确定
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考题 若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
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考题 中金所5年期国债期货可交割国债需满足的条件为（）。A、符合转托管相关规定B、储蓄式国债C、记账式国债D、可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管
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考题 中金所上市的首个国债期货产品为（）。A、3年期国债期货合约B、5年期国债期货合约C、7年期国债期货合约D、10年期国债期货合约
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考题 4月份，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1．125。当时国债价格为每百元面值107．50元。该公司预计6月份要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。A、买进国债期货967.5万元B、卖出国债期货967.5万元C、买进国债期货900万元D、卖出国债期货900万元
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考题 4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。A、买进10手国债期货B、卖出10手国债期货C、买进125手国债期货D、卖出125手国债期货
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考题 某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）A、2年期国债期货B、5年期国债期货C、7年期国债期货D、10年期国债期货
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考题 单选题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。A 做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约B 做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约C 做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约D 做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
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考题 单选题在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利()万元。（平仓时价差为0．980元）A 8B 10C 12D 15
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考题 多选题若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
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考题 单选题下列债券，流动性最强的是（）。A 5年期国债B 10年期国债C 5年期企业债D 10年期企业债
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考题 单选题假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为()万美元。表6—5各期限国债期货价格和DV01A 24．50B 20．45C 16．37D 16．24
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