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某公司普通股股票的p系数为L5,若证券市场证券组合的期望报酬率为16%,国库券年利率为6%,则该公司普通股的资本成本率为( )。
- A、21%
- B、12%
- C、12.4%
- D、10%
参考答案
更多 “某公司普通股股票的p系数为L5,若证券市场证券组合的期望报酬率为16%,国库券年利率为6%,则该公司普通股的资本成本率为( )。A、21%B、12%C、12.4%D、10%” 相关考题
考题
某公司有甲,乙,丙三种股票构成的证券组合,其贝他系数分别为2.0,1.0和0.5,其在组合中所占的比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%。确定这种证券组合的必要报酬率。
考题
某公司持有三种股票A、B、C,它们的β系数分别是0.5、1、2,三种股票在投资组合中的比重分别是:10%,30%,60%,若资本市场平均投资报酬率为10%,无风险报酬率为4%。要求:根据资本资产定价模型确定:(1)投资组合的β系数;(2)投资组合的报酬率。
考题
某公司持有A、B、C 三种股票组成的投资组合,权重分:别为20%、30%和50%,三种股票的β系数分别为2.5、1.2、0.5。市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为5%。试计算该投资组合的风险报酬率。
如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为
A.6.0%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%
考题
(2011初)如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为:
A.6.0%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%
考题
已知甲公司股票贝塔系数为1.3,期望报酬率为23%;乙公司股票的贝塔系数为0.6,期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况,则下列结果正确的有( )。A.市场组合的报酬率为18.71%
B.市场组合的报酬率为15.34%
C.无风险报酬率为6.86%
D.无风险报酬率为4.43%
考题
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的期望报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。
要求:
(1)计算该投资组合的期望报酬率
(2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。
(3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。
(4)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
考题
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%,B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。
要求:
、计算投资组合的期望报酬率;
、假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A、B的相关系数;
、假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,计算投资组合的β系数。
考题
某公司持有三种股票A、B、C,它们的p系数分别是0.5、1和2,三种股票在投资组合中的比重分别是:10%、30%和60%,若资本市场平均投资报酬率为10%,无风险报酬率为4%。
要求:根据资本资产定价模型确定:
(1)投资组合的p系数;
(2)投资组合的报酬率。
考题
单选题如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为( )。[2011年初级真题]A
6%B
10.8%C
14%D
14.8%
考题
问答题某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。 要求: (1)计算该投资组合的期望报酬率; (2)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差; (3)简述在其他条件不变的前提下,证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
考题
单选题甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%,目前市场报酬率为15%,无风险报酬率为10%。
要求:根据上述资料,从备选答案中选出下列问题的正确答案。下列表述中不正确的是()。A
A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数B
B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数C
C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数D
ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8
考题
单选题如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为( )。A
6.0%B
10.8%C
14.0%D
14.8%
考题
多选题已知无风险利率为5%,证券市场的平均报酬率为10%,某项证券投资组合的β系数为2,则下列说法正确的有( )。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确
考题
多选题甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。A最低的期望报酬率为6%B最高的期望报酬率为8%C最高的标准差为l5%D最低的标准差为l0%
考题
单选题设无风险报酬率为4%,证券市场证券组合的平均市场报酬率为12%,股票的贝他系数为1.2,则采用资本资产定价模型计算的普通股资本成本为( )。A
9.6%B
13.6%C
15.1%D
16.3%E
18.4%
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