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阿尔法投资策略是寻找价值被低估的资产进行投资以获取超额收益。所谓价值被低估的资产具有的特点是()。

  • A、刚好位于证券市场线上
  • B、阿尔法值大于0
  • C、阿尔法值小于0
  • D、位于证券市场线下方

参考答案

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考题 关于证券市场线,下列说法正确的是()。A:价值被低估的证券将处于证券市场线上方 B:资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准 C:证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合 D:资本市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

考题 根据资本资产定价模型,市场价格被低估的证券将会()。A:位于证券市场线的上方 B:位于证券市场线的下方 C:位于证券市场线上 D:位于资本市场线上

考题 在CAPM中,若某资产或资产组合的预期收益率高于与其β系数对应的预期收益率,则表现为( )。 A、位于证券市场线上 B、位于证券市场线下方 C、位于资本市场线上 D、位于证券市场线上方

考题 以证券市场线为参照,偏离证券市场线的证券为价格错定的证券,位于直线上方的证券被低估,而直线下方的证券则被高估。()

考题 位于证券市场线上方的点所代表的资产的价值是被高估的。()

考题 以下说法不正确的是( ) A.只有收益率负相关的资产构成投资组合才能降低风险 B.宏观经济环境变化引起的证券收益的不确定性属于系统风险 C.位于证券市场线( SML)上方的资产其价值被市场低估了 D.p系数只衡量系统风险,而标准差衡量整体风险

考题 (2018年)阿尔法(仅)投资策略是寻找价值被低估的资产进行投资以获取超额收益。所谓价值被低估的资产具有的特点是()。A.刚好位于证券市场线上 B.a值大于0 C.a值小于0 D.位于证券市场线下方

考题 (2018年)证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其()之间的关系。A.阿尔法值 B.贝塔值 C.风险值 D.最大收益

考题 在CAPM中,若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率,则表现为( )。A.位于证券市场线上 B.位于证券市场线下方 C.位于资本市场线上 D.位于证券市场线上方

考题 下列关于CAPM的实际应用说法中,不正确的是( ).A.CAPM解释不了的收益部分习惯上用希腊字母阿尔法来描述,有时称为“超额”收益 B.若一项资产的价格被高估,其应当位于SML线的上方 C.若一项资产的价格被低估,其应当位于SML线的上方 D.对于价格被高估的资产我们应该卖出,价格被低估的资产我们应该买入

考题 关于证券市场线和资本市场线,下列说法正确的是(  )。A.价值被低估的证券将处于证券市场线上方 B.资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准 C.证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合 D.资本市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

考题 投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为(  )策略。A.阿尔法 B.指数化投资 C.现金资产证券化 D.资产配置

考题 机构投资者使用权益类衍生品,是由于其重要性使得权益类衍生品在( )方面得到广泛应用。A、传统的阿尔法(Alpha)策略 B、动态资产配置策略 C、现金资产证券化策略 D、阿尔法转移策略

考题 投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为()策略。A、阿尔法B、指数化投资C、现金资产证券化D、资产配置

考题 在以下选项中,不正确的是哪一项()A、如果证券位于证券市场线(SML)的上方,则其价格被低估B、投资者预期其承担的系统风险获得补偿C、对于投资者而言,落在证券市场线(SML)上的证券不具有内在投资价值

考题 假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%

考题 一个被低估的证券将()A、在证券市场上B、在证券市场线下方C、在证券市场线上方D、随着它与市场资产组合斜方差的不同,或在证券市场线下方或在上方

考题 根据套利定价理论()A、高贝塔值的股票都被高估B、低贝塔值的股票都被低估C、正阿尔法的股票将很快消失D、理性投资者将会从事套利活动

考题 关于证券市场线和资本*市场线,下列说法正确的是()A、价值被低估的证券将处于证券市场线上方B、资本*市场线为评价预期投资业绩提供了基准C、证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合D、资本*市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

考题 判断题采用阿尔法策略的投资者一般在几个传统的、与获取β相同的资产类型中追求超额收益。(  )A 对B 错

考题 单选题阿尔法投资策略是寻找价值被低估的资产进行投资以获取超额收益。所谓价值被低估的资产具有的特点是()。A 刚好位于证券市场线上B 阿尔法值大于0C 阿尔法值小于0D 位于证券市场线下方

考题 单选题关于证券市场线和资本*市场线,下列说法正确的是()A 价值被低估的证券将处于证券市场线上方B 资本*市场线为评价预期投资业绩提供了基准C 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合D 资本*市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

考题 单选题根据套利定价理论()A 高贝塔值的股票都被高估B 低贝塔值的股票都被低估C 正阿尔法的股票将很快消失D 理性投资者将会从事套利活动

考题 单选题一个被低估的证券将()A 在证券市场上B 在证券市场线下方C 在证券市场线上方D 随着它与市场资产组合斜方差的不同,或在证券市场线下方或在上方

考题 单选题投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为()策略。A 阿尔法B 指数化投资C 现金资产证券化D 资产配置

考题 单选题假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A 证券A的价格被低估B 证券A的价格被高估C 证券A的阿尔法值是-1%D 证券A的阿尔法值是1%

考题 单选题下列关于资本市场线和证券市场线的说法中,正确的是( )。A 价值被低估的证券将处于证券市场线上方B 资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准C 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合D 资本市场线表示证券的预期收益率与β系数之间的关系