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单选题
某投资者初始持仓为0，买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约，随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约，该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）
A
4张
B
6张
C
2张
D
8张
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考题
某投资者买入一张9月到期、执行价格为64．00元/股的股票期货看涨期权，该投资者可以采取（ ）了结该期权。A.到期曰之前提出行权，转换成标的股票期货合约头寸
B.卖出9月到期的该股票期货合约
C.放弃该期权合约的行权
D.对冲平仓
考题
认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）A、{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位B、B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位C、C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位D、D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位
考题
2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。A、1.28元B、3.72元C、8.72元D、11.28元
考题
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。A、3310B、3300C、3400D、5000
考题
若某一标的证券前收盘价为8.95元，其行权价格为9元，10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元，该期权合约的合约单位为5000，那么该期权合约的初始保证金应收取（）。A、33082.5元B、22055元C、11027.5元D、5513.75元
考题
投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约，该期权前结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。A、1500B、2000C、500D、3000
考题
认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
考题
某投资者初始持仓为0，买入10张某股票1月到期行权价为12元的认购期权合约，随后卖出6张该股票1月到期行权价为12元的认购期权。该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）。A、10B、6C、4D、16
考题
合成股票空头策略指的是（）A、买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B、卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D、卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
考题
某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000，合约单位1000表示（）A、、合约面值为1000元B、、投资者需支付出1000元权利金C、、投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票
考题
某投资者初始持仓为0，买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约，随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约，该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）A、4张B、6张C、2张D、8张
考题
下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
考题
可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。A、买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权B、买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权C、买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权D、买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权
考题
单选题合成股票多头策略指的是（）。A
买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B
卖出认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C
买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D
卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
考题
单选题投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约，该期权前结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。A
1500B
2000C
500D
3000
考题
单选题某投资者初始持仓为0，买入10张某股票1月到期行权价为12元的认购期权合约，随后卖出6张该股票1月到期行权价为12元的认购期权。该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）。A
10B
6C
4D
16
考题
单选题下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。A
分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B
分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C
分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权D
分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
考题
单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A
{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位B
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C
{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位D
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
考题
单选题可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。A
买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权B
买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权C
买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权D
买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权
考题
单选题认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）A
{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位B
B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位C
C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位D
D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位
考题
单选题2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。A
1.28元B
3.72元C
8.72元D
11.28元
考题
单选题某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。A
4000B
5000C
6000D
6200
考题
单选题若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。A
3310B
3300C
3400D
5000
考题
单选题某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）A
合约面值为1000元B
投资者需支付1000元权利金C
投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票
考题
单选题某投资者初始持仓为0，买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约，随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约，该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）A
4张B
6张C
2张D
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