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目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。

  • A、RiskCalc模型
  • B、KMV的Credit Monitor模型
  • C、KPMG风险中性定价模型
  • D、死亡率模型
  • E、资本资产定价模型

参考答案

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考题 在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCalc模型C．CreditMoilitor模型D．死亡率模型
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考题 违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。A．RiskCale模型B．Logit模型C．CreditMonitor模型D．KPMG模型E．死亡率模型
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考题 客户信用评级的发展过程是( )。A．违约概率模型→专家判断法→信用评分法B．信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C．专家判断法→信用评分法→违约概率模型D．专家判断法→违约概率模型→信用评分法
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考题 目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。A．Credit Monitor模型B．Credit Risk+模型C．死亡率模型D．RiskCalc模型
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考题 目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（ ）。A．Credit Monitor模型B．Credit Risk＋模型C．死亡率模型D．Risk Calc模型
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考题 在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCa1c模型C．CreditMonitor模型D．死亡率模型
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考题 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，信用风险计量经历的三个发展阶段是（ ）。A．从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型B．从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型C．从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型D．从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型
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考题 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，它包括（ ）阶段。A．专家判断法B．专家分析法C．信用评分模型D．风险模型分析E．违约概率模型
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考题 信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 （ ）。A．RiskCa1c模型B．KMV的Credit Monitor模型C．信用评分模型D．KPMG风险中性定价模型
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考题 《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。毫无疑问，（ ）的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响。A．违约概率模型B．定性分析法C．定量分析法D．信用风险量化模型
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考题 在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括( )。 Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率 Ⅱ 单一借款人的违约概率 Ⅲ 统计违约模型 Ⅳ 现金回收率 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 (2017年)在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括（）。 Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ 单一借款人的违约概率 Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 现金回收率A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。毫无疑问，（）的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响。A:违约概率模型B:定性分析法C:定量分析法D:信用风险量化模型
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考题 违约概率模型主要应用于信用风险内部评级法。（　　）
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考题 Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充 B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据 C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化 D.在违约率计算上不使用历史数据 E.比较适用于投机类型的借款人
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考题 以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。A.Riskcalc模型 B.生存率模型 C.CreditMonitor模型 D.KPMG风险中性定价模型
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考题 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（　　）。A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型 B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型 C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型 D.信用评分模型→专家判断法→违约概率模型
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考题 客户信用评级的发展过程是（　　）。A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型 B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型 C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型 D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
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考题 信用风险计量的方法不包括()。 A.专家判断法 B.信用评分模型 C.预测模型 D.违约概率模型
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考题 商业银行客户信用评级的发展过程是( )。A.专家判断法-信用评分模型-违约概率模型 B.专家判断法-违约概率模型-信用评分模型 C.违约概率模型-专家判断法-信用评分模型 D.信用风险模型-专家判断法-违约概率模型
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考题 商业银行信用风险管理中，违约概率和违约频率都是对信用风险事后检验的结果，通常两者应该相等。（ ）
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考题 信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。A:RiskCalc模型B:KMV的CreditMonitor模型C:KPMG风险中性定价模型D:风因果分析模型
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考题 目前，农业银行信用风险经济资本计量采用模型法，确定经济资本占用系数时未考虑（）因素。A、客户违约概率B、加权贷款违约损失率C、有效剩余期限D、风险暴露
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考题 单选题客户信用评级的发展过程是（ ）。A 违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B 信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C 专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D 专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
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考题 多选题目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。ARiskCalc模型BKMV的Credit Monitor模型CKPMG风险中性定价模型D死亡率模型E资本资产定价模型
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考题 单选题商业银行客户信用评级的发展过程是（ ）。A 违约概率模型一专家判断法一信用评分模型B 信用风险模型一专家判断法一违约概率模型C 专家判断法一信用评分模型一违约概率模型D 专家判断法一违约概率模型一信用评分模型
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考题 单选题信用风险计量的方法不包括（ ）。A 专家判断法B 信用评分模型C 预测模型D 违约概率模型
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