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信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 （ ）。
A．RiskCa1c模型
B．KMV的Credit Monitor模型
C．信用评分模型
D．KPMG风险中性定价模型
参考答案
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考题
20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有( )。A．穆迪的RiskCalcB．Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型C．死亡概率模型D．CreditMetrics模型E．EDF模型
考题
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。A．Credit Risk模型B．Credit Monitor模型C．Credit Metrics模型D．Credit Portfolio View模型
考题
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A．Altman的Z计分模型B．Risk Calc模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型
考题
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A AltmanZ 计分模型B RiskCalc 模型C Credit Monitor 模型D 死亡率模型
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetrics模型B．Credit Portfo1io View模型C．Credit Risk+模型D．Credit Monitor模型
考题
信用风险组合模型包括（ ）。A．Credit Monitor模型B．CreditMetrics模型C．Credit Portfo1io View模型D．Credit Risk+模型E．VaR模型
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
考题
在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
考题
在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Metrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Monitor模型
D、Credit Risk+模型
考题
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型
B.Credit?Portfo1io?View模型
C.Credit?Risk+模型
D.Credit?Monitor模型
考题
以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型 B.CreditPortfolio View模型
C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.Credit MetriCs模型
B.Credit PortfolioView模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
考题
目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、KPMG风险中性定价模型D、死亡率模型E、资本资产定价模型
考题
（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、KPMG风险中性定价模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、RiskCalc模型
考题
（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A、Credit Metrics模型B、Credit Risk+模型C、Credit PortfolioView模型D、Credit Monitor模型
考题
多选题目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。ARiskCalc模型BKMV的Credit Monitor模型CKPMG风险中性定价模型D死亡率模型E资本资产定价模型
考题
单选题下列各项不属于违约概率模型的是（）。A
RiskCalc模型B
KMV的Credit Monitor模型C
死亡率模型D
Credit Risk+模型
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