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单选题
交易者认为存在期现套利机会，应该先（ ）。
A
买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约
B
卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约
C
卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约
D
买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约
参考答案
参考解析
解析：
115万港元相当于23000点，利息为23000×6%×3÷12=345（点）；红利6000港元相当于120点，剩余两个月的利息为120×6%×2÷12=1.2（点），本利和共计为121.2点；净持有成本为345-121.2=223.8（点），则该远期合约的合理价格应为23000+223.8=23223.8（点）。实际值高于理论值，即存在期价高估，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易。
115万港元相当于23000点，利息为23000×6%×3÷12=345（点）；红利6000港元相当于120点，剩余两个月的利息为120×6%×2÷12=1.2（点），本利和共计为121.2点；净持有成本为345-121.2=223.8（点），则该远期合约的合理价格应为23000+223.8=23223.8（点）。实际值高于理论值，即存在期价高估，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易。
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考题
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，从而不断推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格，市场也就进人均衡状态。（ ）
考题
以下关于期现套利说法，正确的有( )。A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易B．期现套利不属于严格意义的套利交易C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差
考题
下列对期现套利描述正确的是（ ）。
Ⅰ期现套利可利用期权价格与现货价格的不合理价差来获利
Ⅱ商品期权期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
Ⅲ期现套利只能通过交割来完成
Ⅳ当期权与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
下列关于套期保值与期现套利的联系及区别，说法正确的有()。A:期现套利是为了规避现货风险而进行的被动保值，套期保值与现货没有实质性联系
B:套期保值与期现套利都是在期货市场和现货市场进行交易
C:期限套利的目的在于“获利”，套期保值的根本目的在于“保值”
D:如果认为期价过高，套期保值者会卖期货买现货；期现套利者会买进期货进行保值
考题
4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。A.理论价格为1515点
B.价格在1530点以上存在正向套利机会
C.价格在1530点以下存在正向套利机会
D.价格在1500点以下存在反向套利机会
考题
下列对期现套利描述正确的是（ ）。A.当期货、现货价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
B.期现套利只能通过交割来完成
C.商品期货期现套利的参与者必须具有现货生产经营背景
D.期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利
考题
4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点，则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。A、理论价格为1515点
B、价格在1530点以上存在正向套利机会
C、价格在1530点以下存在正向套利机会
D、价格在1500点以下存在反向套利机会
考题
下列关于期现套利交易的说法，不正确的是（）。[2009年9月真题]A、现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用B、当期货价格和现货价格的价差与持仓费出现较大偏离时，就存在期现套利机会C、当期货价格高出现货价格的程度远大于正常水平时，套利者可通过买人现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利D、当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，套利者可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利
考题
多选题4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（ ）。[2012年5月真题]A理论价格为1515点B价格在1530点以上存在正向套利机会C价格在1530点以下存在正向套利机会D价格在1500点以下存在反向套利机会
考题
多选题下列对期现套利的描述，正确的有( )。A当期货、现货价差远大于持仓费，存在期现套利机会B期现套利只能通过交割来完成C商品期货期现套利的参与者须具有现货生产经营背景D期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利
考题
单选题（1）交易者认为存在期现套利机会，应该先（ ）。A
买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约B
卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约C
卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约D
买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约
考题
单选题假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）A
此远期合约定价合理，没有套利机会B
存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约C
存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约D
存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
考题
多选题投资者买入上证5OETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。则（）。A表明投资者认为市场存在期价低估B表明投资者认为市场存在期价高估C该交易行为属于股指期货正向套利交易D该交易行为属于股指期货反向套利交易
考题
多选题下列对期现套利描述正确的是（ ）。[2019年7月真题]A期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利B商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业C期现套利只能通过交割来完成D当期货与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
考题
判断题根据交易者在市场中所建立的交易部位不同，期货价差套利可以分为跨期套利、跨市套利和期现套利三种。（）A
对B
错
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