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单选题
假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是(  )点。
A

1459.64

B

1460.64

C

1469.62

D

1470.64


参考答案

参考解析
解析: F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=1450×[1+(8%-1.5%)×76/365]=1469.62(点)。
更多 “单选题假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是(  )点。A 1459.64B 1460.64C 1469.62D 1470.64” 相关考题
考题 定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。A.1459.64B.1460.64C.1469.64D.1470.64

考题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为( )点。A.1537B.1486.47C.1468.13D.1457.03

考题 假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )。A.1459.64点B.1460.64点C.1469.64点D.1470.64点

考题 假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率为成交金额的0.5%,则4月1日时的无套利区间是( )。A.[1606,1646]B.[1600,1640]C.[1616,1656]D.[1620,1660]

考题 请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(1)第4大题第11小题如何解答? 【题目描述】 第 151 题假设货币市场的年利率为6%,年指数股息率为1%,5月30日为某5月期货合约的交割日,3月1日的现货指数为1450点,则当日期货的理论价格为(  )点。

考题 假定年利率r为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15目的指数期货理论价格是( )点。A.1459.64B.1468.64C.1469.64D.1470.64

考题 假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是( )点。A.1459.64B.1460.64C.1469.64D.1470.64

考题 假设年利率为8%,年指数股息率为2%,6月30日为6月份期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1520点,则当日的期货理论价格为( )。A.1489.6B.844.4C.1512.4D.1497.2

考题 假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。A.1459.64B.1460.64C.1469.64D.1470.64

考题 假设F为指数期货价格,s为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股股息率,T-t为期货存续期间,则当F<se(r-q)(T-t)时,投资者的套利交易策略为()。A:卖出指数成分股,买进无风险债券B:卖出股指期货合约,买进指数成分股C:卖出无风险债券,买进股指期货合约D:卖出指数成分股,买进股指期货合约

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为( )点。A.3030 B.3045 C.3180 D.3120

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。 A.3029.59 B.3045 C.3180 D.3120

考题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)A.1468.13 B.1486.47 C.1457.03 D.1537.00

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考题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为l450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位) A.1486.47 B.1537 C.1468.13 D.1457.03

考题 假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格( )点。(小数点后保留两位) A.1468.13 B.1486.47 C.1457.03 D.1537.00

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A. 3029.59 B. 3045 C. 3180 D. 3120

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()。A.3120 B.3180 C.3045 D.3030

考题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A:3030 B:3045 C:3180 D:3120

考题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A.3030 B.3045 C.3180 D.3120

考题 4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若釆用单利计算法,则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为()。A、1412.08点B、1406.17点C、1406.00点D、1424.50点

考题 单选题假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1 450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)A 1 486.47B 1 537C 1 468.13D 1 457.03

考题 单选题假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率差为成交金额的0.5%。则4月1日的无套利区间是(  )。A [1600,1640]B [1606,1646]C [1616,1656]D [1620,1660]

考题 单选题假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股红利率,T-t为期货存续期间,则当F>Se(r-q)(T-t)时,投资者的套利交易策略为()。A 卖出股指期货合约,买进指数成分股B 卖出指数成分股,买进股指期货合约C 卖出指数成分股,买进无风险债券D 卖出无风险债券,买进股指期货合约

考题 单选题假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为()。A 1537点B 1486.47点C 1468.13点D 1457.03点

考题 单选题沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A 3 029.59B 3 045C 3 180D 3 120

考题 单选题假设年利率为5%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为3450点,套利总交易成本为30点,则当日的无套利区间在( )点之间。A [3451,3511]B [3450,3480]C [3990,3450]D [3990,3480]

考题 单选题假设6月30日为6月期货合约的交割日,年利息率r为5%,年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1400点,借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单理计算法,4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为()点。A 33.6B 37.1C 33.4D 37.9