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单选题
假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5%。则4月1日的无套利区间是（ ）。
A
[1600，1640]
B
[1606，1646]
C
[1616，1656]
D
[1620，1660]
参考答案
参考解析
解析：
F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＝1600×[1＋（8%－1.5%）×90/365]≈1626；TC＝0.2＋0.2＋1600×0.5%＋1600×0.6%＋1600×0.5%×（3/12）＝20；无套利区间为：[1626－20，1626＋20]＝[1606，1646]。
F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＝1600×[1＋（8%－1.5%）×90/365]≈1626；TC＝0.2＋0.2＋1600×0.5%＋1600×0.6%＋1600×0.5%×（3/12）＝20；无套利区间为：[1626－20，1626＋20]＝[1606，1646]。
更多 “单选题假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5%。则4月1日的无套利区间是（ ）。A [1600，1640]B [1606，1646]C [1616，1656]D [1620，1660]” 相关考题
考题
定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。A．1537B．1486.47C．1468.13D．1457.03
考题
假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）。A．1459．64点B．1460．64点C．1469．64点D．1470．64点
考题
假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是（ ）。A．[1606，1646]B．[1600，1640]C．[1616，1656]D．[1620，1660]
考题
请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(1)第4大题第11小题如何解答?
【题目描述】
第 151 题假设货币市场的年利率为6%，年指数股息率为1%，5月30日为某5月期货合约的交割日，3月1日的现货指数为1450点，则当日期货的理论价格为（ ）点。
考题
假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15目的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1468.64C．1469.64D．1470.64
考题
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
考题
假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1520点，则当日的期货理论价格为（ ）。A．1489.6B．844.4C．1512.4D．1497.2
考题
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
考题
假设F为指数期货价格，s为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股股息率，T-t为期货存续期间，则当F＜se（r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为()。A:卖出指数成分股，买进无风险债券B:卖出股指期货合约，买进指数成分股C:卖出无风险债券，买进股指期货合约D:卖出指数成分股，买进股指期货合约
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。 A.3029．59
B.3045
C.3180
D.3120
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）A.1468．13
B.1486．47
C.1457．03
D.1537．00
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。
A.3120
B.3180
C.3045
D.3030
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为l450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位） A.1486.47
B.1537
C.1468.13
D.1457.03
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格（ ）点。（小数点后保留两位） A.1468.13
B.1486.47
C.1457.03
D.1537.00
考题
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A. 3029.59
B. 3045
C. 3180
D. 3120
考题
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，（1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点A：3030
B：3045
C：3180
D：3120
考题
4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，（1）三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点A.3030
B.3045
C.3180
D.3120
考题
市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。A. 1006
B. 1010
C. 1015
D. 1020
考题
单选题假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1 450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为( )点。（小数点后保留两位）A
1 486.47B
1 537C
1 468.13D
1 457.03
考题
多选题2015年3月4日，中证500指数为5776点，中证500指数4月期货合约价格为5650点（4月第三个周五为4月17日）。
假设无风险年利率为6%，分红年股息率为2.6%，借贷利差为1%，正确的说法是（）。A存在套利机会，应该买入期货卖出现货B存在套利机会，应该买入现货卖出期货C4月股指期货合约理论价格为5799点D4月股指期货合约理论价格为5789点
考题
单选题假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）。A
1537点B
1486.47点C
1468.13点D
1457.03点
考题
单选题沪深300现货指数为3 000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A
3 029.59B
3 045C
3 180D
3 120
考题
单选题假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利息率r为5%，年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1400点，借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单理计算法，4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为（）点。A
33.6B
37.1C
33.4D
37.9
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