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债券的违约风险溢价
参考答案
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考题
关于债券违约风险的说法,正确的是( )。
A.债券期限越长违约风险越低B.违约风险不同是导致到期期限相同的债券利率不同的重要原因C.地方政府债券的违约风险通常低于中央政府债券的违约风险D.公司债券的违约风险通常低于政府债券的违约风险
考题
下列各项关于利率的公式中，正确的是（ ）。
A.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价
B.利率=通货膨胀溢价+违约风险溢价
C.利率=纯粹利率+违约风险溢价+流动性风险溢价
D.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
考题
下列各项关于利率的影响因素的表述中，正确的有（ ）。
A.通货膨胀溢价是指证券存续期间预期的平均通货膨胀率
B.名义无风险利率等于纯粹利率与通货膨胀溢价之和
C.对公司债券来说，公司评级越高，违约风险越高，违约风险溢价越高
D.国债的流动性溢价较低
考题
下列各项关于利率的公式中，正确的是（ ）。A.利率=纯粹利率+流动性风险溢价
B.利率=通货膨胀溢价+期限风险溢价
C.利率=纯粹利率+违约风险溢价+通货膨胀溢价
D.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
考题
下列等式正确的有（ ）。A.市场利率=无风险利率＋违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
B.无风险利率=纯粹利率+通货膨胀溢价
C.风险溢价=违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价+通货膨胀溢价
D.利率=纯粹利率＋违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
考题
如果公司债券的风险溢价增加，那么（）。A、公司债券的价格会上升；B、无违约风险债券的价格会下跌；C、公司债券和无违约风险债券之间的利差会增加；D、公司债券和无违约风险债券之间的利差会减少。
考题
如果公司债券的违约风险加剧，该债券的需求曲线会（）。A、向右位移，美国国债的需求曲线会向左位移，风险溢价增加；B、向左位移，美国国债的需求曲线会向右位移，风险溢价减少；C、向右位移，美国国债的需求曲线会向左位移，风险溢价减少；D、向左位移，美国国债的需求曲线会向右位移，风险溢价增加。
考题
价格领导模式的模型可表示为（）。A、贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数B、贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数C、贷款利率=基准利率+期限风险溢价调整点数D、贷款利率=基准利率×违约风险溢价乘数
考题
单选题价格领导模式的模型可表示为（）。A
贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数B
贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数C
贷款利率=基准利率+期限风险溢价调整点数D
贷款利率=基准利率×违约风险溢价乘数
考题
单选题如果公司债券的违约风险加剧，该债券的需求曲线会（）。A
向右位移，美国国债的需求曲线会向左位移，风险溢价增加；B
向左位移，美国国债的需求曲线会向右位移，风险溢价减少；C
向右位移，美国国债的需求曲线会向左位移，风险溢价减少；D
向左位移，美国国债的需求曲线会向右位移，风险溢价增加。
考题
单选题如果公司债券的风险溢价增加，那么（）。A
公司债券的价格会上升；B
无违约风险债券的价格会下跌；C
公司债券和无违约风险债券之间的利差会增加；D
公司债券和无违约风险债券之间的利差会减少。
考题
单选题通常采用（）来确定债券的违约风险大小。A
风险溢价B
信用溢价C
信用评级D
违约概率
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