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单选题
专业贷款的5个监管评级分别对应特定的预期损失比例，监管评级“优”，预期损失比例为（）。
A

0.40%

B

0.80%

C

2.80%

D

8%

参考答案

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考题 在贷款定价中，RAROC是根据( )计算出来的。A．RAROC＝贷款年收入/监管或经济资本B．RAROC＝(贷款年收入－预期损失)/监管或经济资本C．RAROC＝(贷款年收入－各项费用－预期损失)/监管或经济资本D．以上都不对
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考题 监管评级为“优”的专业贷款,风险权重为0%。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 （ ）不是非预期损失。A．预期的贷款违约等所造成的损失B．资产的市场价值发生非预期的波动C．信贷评级非预期的下降B．发生非预期的贷款违约所造成的损失
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考题 目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC的计算公式为( )。A．RAROC=(收入-预期损失-其他各项费用)/监管资本B．RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/监管资本C．RAROC=(收益-预期损失-其他各项费用)/经济资本D．RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/经济资本
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考题 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?( )A．RAROC=贷款年收入／监管或经济资本B．RAROC=(贷款年收入一预期损失)／监管或经济资本C．RAROC=(贷款年收入一各项费用_一一预期损失)／监管或经济资本D．以上都不对
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考题 关于贷款分类和债项分类以下选项正确的有（ ）。A．贷款分类综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级B．债项评级通常仅考虑债项交易损失的特定风险因素，不考虑影响客户风险的因素C．贷款分类主要应用于贷前审批，不用于贷后管理D．债项评级主要用于贷后管理E．债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类
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考题 商业银行的监管资本等于什么？（ ）。A．预期损失B．非预期损失C．预期损失加上非预期损失D．以上都不是
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考题 使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）损失来得出监管资本要求。A．预期收益和非预期风险B．预期损失和非预期损失C．预期资本和非预期资本D．预期风险和非预期风险
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考题 商业银行的监管资本等于（ ）。A．预期损失B．非预期损失C．预期损失加上非预期损失D．以上都不是
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考题 我国监测信用风险的监管指标不包括（ ）。 A、不良贷款率、不良贷款拨备覆盖率和预期损失率 B、单一/集团客户授信集中度和关联授信比例 C、贷款风险迁徙率和逾期贷款率 D、贷款损失准备充足率和存贷款比例
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考题 下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有（　　）。A.债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类 B.债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级 C.贷款分类可同时用于审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断 D.债项评级主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 E.债项评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成
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考题 在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（）
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考题 下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有（）。A、债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类B、债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级C、贷款分类可同时用于审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断D、债项评级主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价E、债项评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成
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考题 内部评级法主要源自银行的内部评级体系。该体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。置信水平必须达到（）%或以上。A、90B、95C、98D、99.9
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考题 银行的内部评级体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。（）
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考题 采用监管映射法计算RWA的方法一般为：首先，应通过考虑监管给定的风险因素，得到专业贷款的评级，其次，应将评级结果映射到（）监管评级。A、’优’B、’良’C、’中’D、’差’E、’违约’
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考题 单选题商业银行的监管资本等于（ ）。A 预期损失B 非预期损失C 预期损失加上非预期损失D 以上都不是
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考题 判断题银行的内部评级体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。（）A 对B 错
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考题 单选题内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是（　　）。A 交易工具的违约风险暴露和债务项目的预期损失B 借款者的违约概率和交易工具的违约风险暴露C 借款者的违约概率和交易工具的违约损失率D 债务项目的预期损失和非预期损失
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考题 判断题在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的逾期预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（ ）A 对B 错
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考题 单选题专业贷款的5个监管评级分别对应特定的风险权重，监管评级“差”，风险权重为（）。A 70%B 90%C 115%D 250%
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考题 单选题专业贷款的5个监管评级分别对应特定的风险权重，监管评级“优”，风险权重为（）。A 70%B 90%C 115%D 250%
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考题 多选题采用内部评级法的银行，采取以下步骤来决定监管资本要求（）A估算预期损失和非预期损失B估算压力损失C把内部评级法计量结果与预期损失准备金比较D按准备金超额或缺额调整监管资本
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考题 多选题采用监管映射法计算RWA的方法一般为：首先，应通过考虑监管给定的风险因素，得到专业贷款的评级，其次，应将评级结果映射到（）监管评级。A’优’B’良’C’中’D’差’E’违约’
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考题 多选题下列关于专业贷款的风险加权资产计量的说法中，正确的有（）。A采用内部评级法，需要分别估计其违约概率、违约损失率等风险参数，进而按照公司风险暴露的资本计算公式计算风险加权资产B对于不能满足自行估计违约概率要求的银行，要对专业贷款采用一维评级，同时考虑债务人的特征和债项特征以及两者之间的相关性，直接反映预期损失C采用监管映射法时，监管类别优的风险权重为70%D采用监管映射法时，监管类别违约的风险权重为100%E采用监管映射法，首先应通过考虑监管给定的风险因素，得到专业贷款的评级，其次根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产
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考题 单选题符合下列条件之一的专业贷款，监管评级为“优”的风险权重为50%；监管评级为“良”的风险权重为70%（）。A 贷款剩余期限不足2.5年B 贷款剩余期限不足1.5年C 贷款金额不足1000万元D 贷款金额不足5000万元
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考题 多选题信用风险内部评级法计算银行潜在的经济损失包括（）A预期损失B非预期损失C实际损失D过往损失
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