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具体来说，设定组合限额主要可分为以下步骤（）。
- A、按某组合维度确定资本分配权重
- B、根据资本分配权重，对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失
- C、将压力测试估算出的预计组合损失与银行的资本相对比
- D、根据资本分配权重，确定各组合（按行业、按产品等）以资本表示的组合限额
- E、根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
参考答案
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考题
下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。A．组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B．组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C．通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D．任何情况下都不允许超过组合限额E．组合限额是商业银行资产组合层面的限额
考题
下列关于组合风险限额管理的说法，正确的是（ ）。
Ⅰ通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
Ⅱ组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
Ⅲ组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
Ⅳ如果金融机构（如商业银行）的资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于组合限额管理的说法，正确的有（ ）。A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种
C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D.设定组合限额，可以有效控制组合信用风险
E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额
考题
监管当局应建议银行至少设立以下哪些内部限额（）A、对所有外币的总额设定日间及隔夜敞口头寸限额B、对交易员和业务运作的每个中心设定敞口头寸限额C、交易限额和管理层行动触发限额D、期权限额E、对特定交易对手的结算风险设定限额
考题
通过设定（），可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等），从而有效控制组合信用风险。A、组合限额B、最高债务承受额C、国家风险限额D、客户损失限额
考题
多选题下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（ ）。A任何情况下都不允许超过组合限额B通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面C如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失D组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理E组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
考题
单选题实施保本基金投固定比例投资组合保险策略的主要步骤是（ ）。Ⅰ.计算安全垫Ⅱ.设定投资组合的价值底线Ⅲ.按安全垫的一定倍数确定风险资产投资的比例Ⅳ.构建保本资产组合A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ、ⅣD
Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题监管当局应建议银行至少设立以下哪些内部限额（）A对所有外币的总额设定日间及隔夜敞口头寸限额B对交易员和业务运作的每个中心设定敞口头寸限额C交易限额和管理层行动触发限额D期权限额E对特定交易对手的结算风险设定限额
考题
判断题设定交易限额是对市场风险进行管理的有效手段之一，主要是对总交易头寸设定的限额，不对净交易头寸设定的限额。A
对B
错
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