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银行可使用（）估计违约概率，前提是证明估计的违约概率反映了授信标准以及生成数据的评级体系和当前评级体系的差异。
- A、映射外部数据
- B、行业特征及定位
- C、内部违约经验
- D、行业的成本及盈利性分析
参考答案
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考题
下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。A．可以分为初级法和高级法两种B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
考题
下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。A．可以分为初级法和高级法两种B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
考题
下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者C．违约概率就是通常所称的违约率D．违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率
考题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A、风险评估模型B、外部环境分析C、内部违约经验D、映射外部数据E、统计违约模型
考题
下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A、 可以分为初级法和高级法B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
考题
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
考题
下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A、违约概率是事后检验的结果B、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者D、违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E、对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
考题
下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A、可以分为初级法和高级法两种B、初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定C、高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限D、商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
考题
单选题银行可使用（）估计违约概率，前提是证明估计的违约概率反映了授信标准以及生成数据的评级体系和当前评级体系的差异。A
映射外部数据B
行业特征及定位C
内部违约经验D
行业的成本及盈利性分析
考题
多选题下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A违约概率是事后检验的结果B违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者D违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
考题
单选题下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A
可以分为初级法和高级法B
初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C
高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露D
商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
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