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诺贝尔经济学奖得主()于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论,即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点,已经成为现代风险管理的重要基石。
- A、哈瑞·马柯维茨
- B、威廉·夏普
- C、罗伯特·默顿
- D、费雪·布莱克
参考答案
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考题
现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持,下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法,错误的是( )A.19 90年诺贝尔经济学奖得主哈瑞?马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石B.威廉?夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型( CAPM),揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系C.1973年,费雪?布莱克、麦隆?舒尔茨、罗伯特?默顿成功推导出欧式期权定价的一煅模型D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
考题
下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
考题
单选题夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据( )提出的经风险调整的业绩测试指标。A
相对收益率B
资产收益率(ROA)C
资本资产定价模型(CAPM)D
股本收益率(ROE)
考题
单选题诺贝尔经济学奖得主()于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论,即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点,已经成为现代风险管理的重要基石。A
哈瑞·马柯维茨B
威廉·夏普C
罗伯特·默顿D
费雪·布莱克
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