单选题

下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　　）。

A 证券投资组合能消除大部分系统风险

B 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

D 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

解析：
投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均。A项，证券投资组合消除的是非系统风险而不是系统风险；B项，证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关；C项，最小方差组合是风险最小的组合，但是收益率不是最高的；D项，随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加，开始时抵消的非系统风险较多，以后会越来越少，整体风险降低的速度会越来越慢，当投资组合中的证券数量足够多时，可以抵消全部非系统风险。