网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A

KPMG风险中性定价模型

B

KMV的Credit Monitor模型

C

死亡率模型

D

RiskCalc模型

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A KPMG风险中性定价模型B KMV的Credit Monitor模型C 死亡率模型D RiskCalc模型” 相关考题
考题 下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是( )。A．不适用于非上市公司B．运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
查看答案
考题 在法人客户评级模型中，Risk Calc模型( )。A．不适用于非上市公司B．运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
查看答案
考题 在法人客户评级模型中，RiskCalc模型( )。A．不适用于非上市公司B．运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
查看答案
考题 以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是（ ）。A．在A1tman的Z计分模型中，2值越高，违约率越高B．在A1tman的Z计分模型中，Ahman认为若z值掬1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险C．RiskCa1C模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型D．CreditMonitor模型是一种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率E．A1tman与Ha1deman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
查看答案
考题 CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。A．保险学的精算理论B．默顿期权定价理论C．经济计量学理论D．资产组合理论
查看答案
考题 以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。A．在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高B．在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级C．RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型D．Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率E．Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
查看答案
考题 商业银行作为经营货币信用的企业，他与客户之间是一种以借贷为核心的信用关系，这种关系在经营活动中表现为等价交换。()
查看答案
考题 以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。A．在．Airman的z计分模型中，z值越高，违约率越高B．在Airman的z计分模型中，Altman认为着z值为5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级C．RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型D．Credit Monitor模型是一种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率E．．Ahman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型．因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
查看答案
考题 以下关于(c)处的说法，正确的是( )。A．(c)处应填入“适用于上市公司”B．(c)处所对应的模型运用了Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C．(c)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．(c)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
查看答案
考题 以下关于(C)处的说法，正确的是（ ）。A．(C)处应填人“适用于上市公司”B．(C)处所对应的模型运用了1ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率C．(C)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．(C)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
查看答案
考题 Credit Monitor模型的核心是什么？（ ）A．外部信用评级B．内部信用评级C．把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．以上都不对
查看答案
考题 ( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算}H交易头寸的价值。A．盯市B．情景分析A．不适用于非上市公司B．运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
查看答案
考题 以下关于(C)处的说法，正确的是（ ）。商业银行客户信用评级阶段模型用途专家判断法5C、5P针对企业CAMEL(a)信用评分法Altman的Z计分模型针对美国上市制造业企业(b)针对公共或私有的非金融类公司违约概率模型RiskCalc模型(C)Credit Monitor模型适用于上市公司KPMG风险中性定价模型N/A死亡率模型N/AA．(C)处应填人“适用于上市公司”B．(C)处所对应的模型运用了1ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率C．(C)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．(C)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
查看答案
考题 融资融券业务涉及的基本的法律关系包括（）A、借贷关系B、买卖关系C、委托买卖关系、借贷关系及因借贷产生的债权债务的担保关系D、因借贷产生的债权债务的担保关系
查看答案
考题 代理人与委托人之间是（）A、买卖关系B、委托代理关系C、借贷关系D、租赁关系
查看答案
考题 代理人与委托人之间的关系是（）A、买卖关系B、委托代理关系C、借贷关系D、租赁关系
查看答案
考题 信用风险仅存在于以资金借贷为基础的债权债务关系中。（）
查看答案
考题 融资融券业务涉及的基本法律关系有（）：A、委托买卖关系、借贷关系以及因借贷产生的债权债务的担保关系B、委托买卖关系C、因借贷产生的债权债务的担保关系D、借贷关系
查看答案
考题 企业与金融机构的资金往来只能是一种（）。A、拆借关系B、借贷关系C、买卖关系D、融通关系
查看答案
考题 银行作为经营货币信用的企业，它与客户之间是一种以借贷为核心的信用关系，这种关系在经营活动中表现为等价交换。
查看答案
考题 在房屋按揭贷款中，包含了以下哪几种法律关系？（）A、购房者与开发商之间的房屋买卖关系B、购房者与银行之间的借贷关系C、购房者与银行之间的贷款抵押关系D、开发商与银行之间的保证担保关系
查看答案
考题 （）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、KPMG风险中性定价模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、RiskCalc模型
查看答案
考题 下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。A、不适用于非上市公司B、运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
查看答案
考题 金融市场之间交易的关系是（）。A、买卖关系B、融资关系C、借贷关系D、供给关系
查看答案
考题 判断题银行作为经营货币信用的企业，它与客户之间是一种以借贷为核心的信用关系，这种关系在经营活动中表现为等价交换。A 对B 错
查看答案
考题 单选题企业与金融机构的资金往来只能是一种（）。A 拆借关系B 借贷关系C 买卖关系D 融通关系
查看答案
考题 判断题信用风险仅存在于以资金借贷为基础的债权债务关系中。（）A 对B 错
查看答案
考题 单选题代理人与委托人之间的关系是（）A 买卖关系B 委托代理关系C 借贷关系D 租赁关系
查看答案
热门标签
最新试卷