网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。
- A、不适用于非上市公司
- B、运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率
- C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
- D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
参考答案
更多 “下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。A、不适用于非上市公司B、运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者” 相关考题
考题
在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A．Altman的Z计分模型 B．RiskCalC模型 C．CreditMonitor模型 D．死亡率模型
考题
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A AltmanZ 计分模型B RiskCalc 模型C Credit Monitor 模型D 死亡率模型
考题
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCalc模型C．CreditMoilitor模型D．死亡率模型
考题
轴网模型在绘制完成后需要保存,下列关于轴网模型保存的说法正确的是()。
A、轴网模型保存的格式为:rvtB、轴网模型保存的格式为:rfaC、轴网模型保存的格式为:rteD、轴网模型保存的格式为:rf
考题
以下关于(b)的说法，不正确的是（ ）。商业银行客户信用评级阶段模型用途专家判断法5C、5P针对企业CAMEL(a)信用评分法Altman的Z计分模型针对美国上市制造业企业(b)针对公共或私有的非金融类公司违约概率模型RiskCalc模型(C)Credit Monitor模型适用于上市公司KPMG风险中性定价模型N/A死亡率模型N/AA．(b)处模型对应的是ZETA模型B．(b)处模型比Ahman的z计分模型在计算违约概率上更为精确C．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债D．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产－流动负债)/总资产
考题
下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（ ）。A.不适用于非上市公司
B.运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
考题
下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低
C.RiskCale模型是适合于上市公司的违约概率模型
D.RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型
考题
（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。A.RiskCalc模型
B.死亡率模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
考题
下列关于古诺模型的说法中，正确的有()。
Ⅰ．古诺模型又称双寡头模型
Ⅱ．古诺模型是由法国经济学家古诺于1938年提出的
Ⅲ．古诺模型通常被作为寡头理论分析的出发点
Ⅳ．古诺模型是早期的寡头模型A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（）等。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、KPMG风险中性定价模型D、死亡率模型E、资本资产定价模型
考题
（）比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。A、CreditRisk+模型B、CreditPortfolioViewC、CreditMetrics模型模型D、RiskCalc模型
考题
单选题关于量化投资，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．数据是量化投资的基础要素Ⅱ．量化投资追求的是相对收益Ⅲ．量化投资的核心是策略模型Ⅳ．量化投资模型必须不断优化A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅲ
考题
单选题下列选项关于BIM的运维系统架构流程说法正确的是（）。A
结构方案设计模型B
结构初步设计模型C
结构施工图设计模型D
结构规划设计模型E
结构施工模拟模型
热门标签
最新试卷
