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某证券的α值为正数，表明市场对某证券的定价偏高。（）
参考答案
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考题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
考题
关于β系数的含义,下列说法中正确的有（ ）。
Ⅰ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
Ⅱ.β系数为曲线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
Ⅲ.β系数为直线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关
Ⅳ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强A：Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ
C：Ⅰ.Ⅲ
D：Ⅱ.Ⅴ
考题
关于β系数的含义,下列说法中正确的有（ ）。
Ⅰ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
Ⅱ.β系数为曲线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
Ⅲ.β系数为直线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关
Ⅳ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强A.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅴ
考题
关于β系数的含义，下列说法中正确的有（ ）。
Ⅰβ系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
Ⅱβ系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
Ⅲβ系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关
Ⅳβ系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价
C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率
D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价
考题
关于β系数的含义，下列说法正确的有()。A:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强B:β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关C:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率D:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
考题
按照CAPM的说法，可以推出（）
A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险
B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1
D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
考题
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%
考题
单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。A
预期收益率＝无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价B
无风险利率＝预期收益率＋某证券的β值×市场风险溢价C
市场风险溢价＝无风险利率＋某证券的β值×预期收益率D
预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价
考题
多选题若某有价证券的内在价值为25元，市场价格为28元，表明（）A该有价证券的价格被高估B该有价证券的价格被低估C此时，应及时卖出该有价证券D此时，应及时买入该有价证券
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