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按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项资产,下列叙述错误的有 ( )。
A.投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B.当相关系数为+1时,不能抵销任何投资风险
C.当相关系数为0时,表明两项资产收益率之间是无关的
D.当相关系数在0~+1范围内变动时,两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小
参考答案
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考题
下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的是( )。A.除非仅持有市场组合,否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资B.当资产的报酬率并非完全正相关时,分散化原理表明分散化投资是有益的,原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值,即分散化投资改善了风险一报酬率对比状况C.投资组合的期望报酬率是组合中各种资产未来可能报酬率的加权平均数D.投资者不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
考题
按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目。( )A.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵销B.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少C.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少D.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵销
考题
下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的是( )。A.一项资产的期望报酬率是其未来可能报酬率的均值B.投资者不会把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合C.除非投资于市场组合,否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资D.当资产报酬率并非完全正相关时,分散化原理表明分散化投资是有益的,原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值,即分散化投资改善了风险-报酬率对比状况
考题
按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目( )。A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵销B.若A、B项目完全负相关,组合非系统风险不扩大也不减少C.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险完全抵销D.若A、B项目完全正相关,组合非系统风险不扩大也不减少
考题
下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的有( )。A.可按无风险利率自由借贷时,除非投资于市场组合,否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资B.当资产报酬率并非完全正相关时,分散化原理表明分散化投资是有益的,原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值,即分散化投资改善了风险-报酬率对比状况C.投资组合的期望报酬率是组合内各项资产收益率的加权平均数D.投资者绝不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
考题
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有( )。A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险
考题
按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于 A、 B两项目,下列说法正确的有( )。A. 若 A、 B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵消
B. 若 A、 B项目相关系数小于 0,组合后的非系统风险可以减少
C. 若 A、 B项目相关系数大于 0,但小于 1时,组合后的非系统风险不能减少
D. 若 A、 B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
考题
按照资产投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目,下列说法正确的有()。A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全分散
B.若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少
C.若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,组合后的非系统风险不能减少
D.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
考题
按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B项目A.若A、B项目完全负相关,组合后的风险完全抵销B.若A、B项目完全负相关,组合风险不扩大也不减少C.A、B项目完全正相关,组合后的风险完全抵销D.B项目完全正相关,组合风险不扩大也不减少
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