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在现实中，投资者多利用股指期货对投资组合的贝塔系数进行修正。
参考答案
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考题
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。A. 卖出300
B. 卖出360
C. 买入300
D. 买入360
考题
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。 A.卖出300
B.卖出360
C.买入300
D.买入360
考题
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。A、卖出300
B、卖出360
C、买入300
D、买入360
考题
某基金拟长期持有贝塔为2.0、市值为￥1000万的股票组合，由于担心短期内股票价格下跌，决定利用股指期货进行套期保值。已知每份股指期货合约的面值为￥100万，那么，正确的做法是（）A．做空10份股指期货合约B．做多10份股指期货合约C．做空20份股指期货合约D．做多20份股指期货合约
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