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下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是( )。
A．统计模型
B．压力测试
C．情景分析
D．历史模拟
参考答案
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考题
下列关于市场风险计量的说法正确的是（ ）。A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B.缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
E.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
考题
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
考题
下列关于回归分析的表述中错误的是：A.回归分析是一种统计方法，用来分析自变量的变化引起因变量的变化的程度
B.根据回归模型计算出来的数据与实际分布的数据相等
C.方差和标准差可以用来衡量线性回归函数对实际数据的代表性
D.决定系数一定是在0到1之间的数，包括0和1
考题
β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B.单项资产的β系数不可能为负值
C.市场组合的β系数恒等于1
D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险
考题
【单选题】非系统风险归因于（）。A．宏观经济状况的变化B．某一企业特有的事件C．不能通过投资组合得以分散D．通常以β系数来衡量
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