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下列于具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是( )。
A．统计模型
B．压力测试
C．情景分析
D．历史模拟
参考答案
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考题
以下关于(b)的说法，不正确的是( )。A．(b)处模型对应的是ZETA模型B．(b)处模型比Altman的Z计分模型在计算违约概率上更为精确C．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债D．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产-流动负债)/总资产
考题
以下关于(b)的说法，不正确的是（ ）。A．(b)处模型对应的是ZETA模型B．(b)处模型比Ahman的z计分模型在计算违约概率上更为精确C．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债D．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产－流动负债)/总资产
考题
有两种资产A和B.在不同的市场情况下.它们表现出不同的收益，假设不允许卖空.
(1)求A和B的期望收益、方差和协方差。 (2)为了构建具最小方差的资产组合，请问应如何配置资产组合中A和B的比例。
考题
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
考题
β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B.单项资产的β系数不可能为负值
C.市场组合的β系数恒等于1
D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险
考题
【单选题】非系统风险归因于（）。A．宏观经济状况的变化B．某一企业特有的事件C．不能通过投资组合得以分散D．通常以β系数来衡量
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